程序化交易系統設計的一般思路

一、最大單筆和總體交易頭寸的確立。一般簡單的以總資金的固定比例同時結合單個品種的的平均振蕩幅度來確定。

二、建倉時機。一般可以以價格突破某個高點作為開倉的信號，但是這個開倉信號可以附加其它不同條件進行過濾，把明顯的假信號或者風險很大的開倉信號過濾掉，例如可以結合價格與均線的距離來確定。

三、止損設定。止損是整個交易系統中重要的組成部分之一，與確定最大頭寸類似，我們可以把止損設定為固定比例同時根據不同品種的不同特征區別對待，并在加倉之后調整止損的點位。

四、止盈設定。關于平倉，因為是順勢操作，那我們就不能讓價格的小波動影響到總體的操作，但在數量上如何界定是小回調還是大調整，抑或是價格反轉，還是比較困難的。當然運用統計方法我們可以算出歷史數據的大小波動及其對應的價格表現，但這樣的歷史數據對以后的操作有多大的借鑒意義還值得進一步驗證。