程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一般思路

一、最大單筆和總體交易頭寸的確立。一般簡(jiǎn)單的以總資金的固定比例同時(shí)結(jié)合單個(gè)品種的的平均振蕩幅度來確定。

二、建倉(cāng)時(shí)機(jī)。一般可以以價(jià)格突破某個(gè)高點(diǎn)作為開倉(cāng)的信號(hào)，但是這個(gè)開倉(cāng)信號(hào)可以附加其它不同條件進(jìn)行過濾，把明顯的假信號(hào)或者風(fēng)險(xiǎn)很大的開倉(cāng)信號(hào)過濾掉，例如可以結(jié)合價(jià)格與均線的距離來確定。

三、止損設(shè)定。止損是整個(gè)交易系統(tǒng)中重要的組成部分之一，與確定最大頭寸類似，我們可以把止損設(shè)定為固定比例同時(shí)根據(jù)不同品種的不同特征區(qū)別對(duì)待，并在加倉(cāng)之后調(diào)整止損的點(diǎn)位。

四、止盈設(shè)定。關(guān)于平倉(cāng)，因?yàn)槭琼槃?shì)操作，那我們就不能讓價(jià)格的小波動(dòng)影響到總體的操作，但在數(shù)量上如何界定是小回調(diào)還是大調(diào)整，抑或是價(jià)格反轉(zhuǎn)，還是比較困難的。當(dāng)然運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法我們可以算出歷史數(shù)據(jù)的大小波動(dòng)及其對(duì)應(yīng)的價(jià)格表現(xiàn)，但這樣的歷史數(shù)據(jù)對(duì)以后的操作有多大的借鑒意義還值得進(jìn)一步驗(yàn)證。