交易系統(tǒng)的構(gòu)建步驟

        系統(tǒng)交易，又叫機(jī)械交易，或者程序化交易，學(xué)習(xí)系統(tǒng)交易有一段時(shí)間了，通過對(duì)系統(tǒng)交易的學(xué)習(xí)，筆者認(rèn)為系統(tǒng)交易的交易系統(tǒng)構(gòu)建主要有以下幾個(gè)步驟：

        第一，首先需要理解系統(tǒng)交易，系統(tǒng)交易系統(tǒng)并不是純粹的指標(biāo)公式，它是一套完整的交易體系，包括進(jìn)出場設(shè)計(jì)，止損止盈設(shè)計(jì)等。

        第二，系統(tǒng)交易本身是一項(xiàng)系統(tǒng)工作（正真的交易大師都說構(gòu)建交易系統(tǒng)是一項(xiàng)事業(yè)），它并不能一蹴而就，一套交易系統(tǒng)需要經(jīng)過設(shè)計(jì)-測試.評(píng)價(jià).優(yōu)化-交易-調(diào)整-終止幾個(gè)部分。

        第三，明白系統(tǒng)交易構(gòu)建的大體步驟，那接下來就是工作該如何進(jìn)行下去。

        1、明確自己的交易理念，自己的交易理念是趨勢(shì)型呢？震蕩型呢？還是趨勢(shì)結(jié)合震蕩型呢？這是都要事先明確下來。

        2、交易理念明確下來，接著就是創(chuàng)建交易系統(tǒng)：主要包括：進(jìn)場規(guī)則、持有倉位的控制、止損止盈交易規(guī)則、出場規(guī)則，至于出場規(guī)則，可以是固定贏利目標(biāo)，或者跟隨止贏等。

        3、交易系統(tǒng)規(guī)則設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)之后，接下來就是系統(tǒng)的測試，這里需要注意的是測試方法非常重要，否者可能陷入曲線擬合等問題，假如沒有一套固定的測試交易系統(tǒng)的方法會(huì)可靠嗎？例如，假如遇到除權(quán)，是直接跳過再測試呢，還是復(fù)權(quán)再測試呢，那該向前還是向后復(fù)權(quán)呢？這都需要考慮清楚。

        4、交易系統(tǒng)的優(yōu)化，如何優(yōu)化？這個(gè)必須和交易系統(tǒng)的評(píng)價(jià)結(jié)合在一起，首先明確自己的評(píng)價(jià)體系，再根據(jù)評(píng)價(jià)體系去優(yōu)化。

        5、模擬交易，這個(gè)不用多說，總之要有資金曲線，交易記錄，看看交易的實(shí)際情況是不是符合自己的交易預(yù)期。

        6、交易策略的調(diào)整，這個(gè)就看個(gè)人了，假如沒有達(dá)到終止條件的話，通常如果收益不好，或者固定時(shí)間重新測試一下，就需要調(diào)整一下。

        7、交易的終止，也就是出場，這也需要結(jié)果個(gè)人情況而定，假如筆者的話，系統(tǒng)交易的虧損出現(xiàn)30%就出場終止交易，這說明自己的交易策略出現(xiàn)了問題。

       第四，在這里可能說的比較簡單，比較片面，但要細(xì)分了講恐怕要講一本書了。

       第五，事實(shí)上，筆者所說的書上或者網(wǎng)上都有，所以想要想要學(xué)好系統(tǒng)交易，就需要好好的仔細(xì)看書！

      第六，其實(shí)系統(tǒng)交易別以為有多神秘，它比科學(xué)要簡單多了。

      以上就是筆者對(duì)系統(tǒng)交易的一些理解，希望對(duì)想學(xué)習(xí)系統(tǒng)交易的同道中人有些幫助。