一套完整的交易系統(tǒng)的設計過程主要由下述幾個基本步驟構(gòu)成：1、提出交易策略；2、選擇交易對象；3、將交易策略系統(tǒng)化；4、統(tǒng)計檢驗交易系統(tǒng)；5、優(yōu)化交易系統(tǒng)；6、交易系統(tǒng)的外推檢驗；7、交易系統(tǒng)的實戰(zhàn)檢驗；9、監(jiān)測與維護交易系統(tǒng)。以上步驟可以歸納成如下工作流程圖。

設計交易系統(tǒng)流程圖

       從上面的圖中，我們可以發(fā)現(xiàn)其中有四個步驟可以否定一般的交易策略，也就是1、統(tǒng)計檢驗交易系統(tǒng)。2、交易系統(tǒng)的外推檢驗。3、交易系統(tǒng)的實戰(zhàn)檢驗。4、監(jiān)測與維護交易系統(tǒng)。這說明，一套正確的交易策略，應該能依次通過基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的檢驗，外推統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的檢驗，實戰(zhàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的檢驗以及長期統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的檢驗。換句話說，一套正確的交易策略，必須能夠經(jīng)受得住歷史的檢驗，模擬實戰(zhàn)的檢驗，短期實戰(zhàn)的檢驗以及長期實戰(zhàn)的檢驗。如果上面所說的任一環(huán)節(jié)上出現(xiàn)具有統(tǒng)計意義上的否定，或存在嚴重的缺陷，都要求系統(tǒng)使用者必須重新設計自己的交易策略。