炒匯者如何設(shè)計(jì)自己的交易系統(tǒng)

　　交易系統(tǒng)的重要性在國外很找就被大眾所接受，而且現(xiàn)在仍然備受關(guān)注！當(dāng)然針對交易系統(tǒng)而設(shè)計(jì)的各種分析軟件也在不斷被開發(fā)和完善。國內(nèi)相關(guān)的軟件也在 不斷地出現(xiàn)，從我個(gè)人的角度講目前我比較喜歡“文華財(cái)經(jīng)”和“金狐”，這兩個(gè)軟件各有千秋。關(guān)于這兩個(gè)軟件的優(yōu)劣我將在以后的日志中介紹，有興趣的朋友請 關(guān)注。

對交易系統(tǒng)的認(rèn)識是見仁見智。每個(gè)人都有自己的觀點(diǎn)，在此我只是想簡單地表達(dá)我自己的看法。我個(gè)人認(rèn)為交易系統(tǒng)就是一種規(guī)則，一種用在市場交易行為上 的準(zhǔn)則。從字面上來說它至少應(yīng)該有“進(jìn)場、出場規(guī)則和資金管理”三部分組成。其中進(jìn)場的方式可以簡單的分為兩種：一次建倉制很分次建倉制。這主要是對波段 操作而言，一次建倉指的是當(dāng)建倉規(guī)則符合時(shí)一次完成所有的倉位，平倉前再次出現(xiàn)符合的進(jìn)場規(guī)則則不在開新的倉位；而分步建倉則是指，在整個(gè)波段操作的過程 中，每次進(jìn)場規(guī)則符合時(shí)都建立一定的倉位直至計(jì)劃倉位建滿為止。出場的方式也包含了兩種進(jìn)場方式，同時(shí)在根據(jù)不同的系統(tǒng)設(shè)計(jì)出場時(shí)還需考慮“止盈” 或“止損”。止盈是有些短線系統(tǒng)必須考慮的一個(gè)因素，就比如拉瑞.威廉姆斯的很多短線交易系統(tǒng)都有設(shè)置止盈條件。這是因?yàn)楹芏喽叹€系統(tǒng)建倉的依據(jù)不是“趨 勢”，要求操單者快進(jìn)快出，那么其中的有些倉位必定是逆勢單，逆勢操作的風(fēng)險(xiǎn)不言而宜！但是并不是每套交易系統(tǒng)都必須設(shè)置止盈點(diǎn)。止盈點(diǎn)換個(gè)角度說就是設(shè) 置贏利目標(biāo)，這點(diǎn)對趨勢系統(tǒng)（波段系統(tǒng)）來說并不可取。因?yàn)橐话阙厔菹到y(tǒng)（波段系統(tǒng)）的成功率并不高，賺錢的原理在于多賺少虧，長期累計(jì)。依據(jù)趨勢操作的 人如果每次進(jìn)場都要設(shè)置盈利目標(biāo)，那么就會(huì)出現(xiàn)大波段的少賺小波段的沒賺到，止損卻也依然存在的情況。這樣做最終的結(jié)果是小賺小虧（設(shè)置止損的情況下）扣 除了手續(xù)費(fèi)最終幫別人打工還交錢！運(yùn)用趨勢系統(tǒng)交易者不應(yīng)設(shè)置盈利目標(biāo)，否則將導(dǎo)致主關(guān)臆斷，后果可想而知。但是這并不意味著趨勢交易者應(yīng)該被動(dòng)挨槍，趨 勢交易者仍然可以積極地改善交易規(guī)則或?qū)で蟾玫囊?guī)則以適應(yīng)市場——老生常談，市場永遠(yuǎn)是對的！

多數(shù)人總在試圖打敗市場，打敗別人，總覺得自己比別人更能預(yù)測市場（堪稱半仙）。如果你不信的話你可以上網(wǎng)查查，每天都有不同的”分析師”、“ 專家”在網(wǎng)上發(fā)表高見，他們列舉了很多的理由告訴你某某期貨品種、某某股票到頂或到底了！用比爾.威廉姆的話說，這些人總在說些“毫無根據(jù)”的話。比爾. 威廉姆在他的《證券交易新空間》（《New Trading Dime io 》）的第一章第8頁中寫到：

我們所說的和聽到的關(guān)于市場的每件事情幾乎都陷入沒有依據(jù)的世界。沒有依據(jù)的評估會(huì)創(chuàng)造出“虛無縹緲世界”里的市場分析。以下是一些沒有依據(jù)的市場評估的例子：

市場正在做頂。

市場已經(jīng)超賣（或者超買）。

我們處于第三浪中。

這是空頭平倉導(dǎo)致的反彈。

投資者不應(yīng)承受多余500美元的損失。

在一吃交易中承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不要超過你本錢總額的2%。

本季的產(chǎn)量會(huì)是市場上漲。

所有的這些說法都是根本毫無依據(jù)的評估，并且無法以任何準(zhǔn)確的方式描述市場或市場的行為。沒有依據(jù)的評估會(huì)制造出長久的輸家。。。

更多內(nèi)容請看原著。

朋友們，這是“分析師”和“專家”的飯碗，如今“分析師”和“專家”滿天飛，他們中的大多數(shù)端著這個(gè)碗也是為了混口飯而已（當(dāng)然其中不乏能人，可是你 有火眼金睛？），他們自己從來就不曾“下鍋”！只有灶臺才能練就大廚，看書的只是“學(xué)者”。不過他們也構(gòu)成了市場不可缺或的一部分，同時(shí)也告訴我們，多數(shù) 人都在尋找市場語言，不同的是每個(gè)人與真實(shí)市場之間的距離不同而已。

建立交易系統(tǒng)的目的也在于尋求真實(shí)的市場語言，建立符合市場的交易規(guī)則。因此系統(tǒng)的優(yōu)劣在于其與市場之間的距離，最終體現(xiàn)在收益上。投資大眾的喜怒哀 樂最終構(gòu)成了市場表情的一部分，交易介質(zhì)（指具體的對象，比如說期貨的“銅”、“鋁”等，下同）的特性也將影響這對應(yīng)的交易市場（在此我并不想討論影響市 場的因素）。交易者的喜怒哀樂天天變誰也無法預(yù)測，可是交易介質(zhì)的特性在時(shí)間上是具有持續(xù)性的，它就像人的性格很難改變（所謂江山易改本性難移）。因此抓 住了交易介質(zhì)的特性就等于有了一把金鑰匙——知己知彼百戰(zhàn)不殆！

想要設(shè)計(jì)出優(yōu)秀的交易系統(tǒng)就得先了解交易對象的特性，針對性的設(shè)計(jì)才能有好的效果。優(yōu)秀的時(shí)裝設(shè)計(jì)師總不會(huì)給所有的人設(shè)計(jì)一樣的衣服吧？這樣的例子很 多，我將在《神秘的系統(tǒng)》這篇日志中探討。了解交易對象的特性只是交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的第一步。沒有靈魂的不算一個(gè)人，只是行走的軀體。同樣的，一套好的系統(tǒng)應(yīng) 該有理論支持（至少你要去創(chuàng)造這個(gè)理論）。特性指導(dǎo)設(shè)計(jì)方向，好的理念給系統(tǒng)靈魂！最后是檢驗(yàn)系統(tǒng)，給系統(tǒng)做微調(diào)。系統(tǒng)檢測可以在歷史數(shù)據(jù)上，也可以結(jié)合 實(shí)戰(zhàn)。關(guān)于系統(tǒng)調(diào)整請關(guān)注《最佳參數(shù)》這篇日志，由于時(shí)間的關(guān)系，這篇日志中提到的日志只能慢慢補(bǔ)上，有興趣的朋友請關(guān)注。

至此，系統(tǒng)設(shè)計(jì)基本講完，有不清楚的地方多交流！