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交易系統的重要性在國外很找就被大眾所接受，而且現在仍然備受關注！當然針對交易系統而設計的各種分析軟件也在不斷被開發和完善。國內相關的軟件也在 不斷地出現，從我個人的角度講目前我比較喜歡“文華財經”和“金狐”，這兩個軟件各有千秋。關于這兩個軟件的優劣我將在以后的日志中介紹，有興趣的朋友請 關注。
對交易系統的認識是見仁見智。每個人都有自己的觀點，在此我只是想簡單地表達我自己的看法。我個人認為交易系統就是一種規則，一種用在市場交易行為上 的準則。從字面上來說它至少應該有“進場、出場規則和資金管理”三部分組成。其中進場的方式可以簡單的分為兩種：一次建倉制很分次建倉制。這主要是對波段 操作而言，一次建倉指的是當建倉規則符合時一次完成所有的倉位，平倉前再次出現符合的進場規則則不在開新的倉位；而分步建倉則是指，在整個波段操作的過程 中，每次進場規則符合時都建立一定的倉位直至計劃倉位建滿為止。出場的方式也包含了兩種進場方式，同時在根據不同的系統設計出場時還需考慮“止盈” 或“止損”。止盈是有些短線系統必須考慮的一個因素，就比如拉瑞.威廉姆斯的很多短線交易系統都有設置止盈條件。這是因為很多短線系統建倉的依據不是“趨 勢”，要求操單者快進快出，那么其中的有些倉位必定是逆勢單，逆勢操作的風險不言而宜！但是并不是每套交易系統都必須設置止盈點。止盈點換個角度說就是設 置贏利目標，這點對趨勢系統（波段系統）來說并不可取。因為一般趨勢系統（波段系統）的成功率并不高，賺錢的原理在于多賺少虧，長期累計。依據趨勢操作的 人如果每次進場都要設置盈利目標，那么就會出現大波段的少賺小波段的沒賺到，止損卻也依然存在的情況。這樣做最終的結果是小賺小虧（設置止損的情況下）扣 除了手續費最終幫別人打工還交錢！運用趨勢系統交易者不應設置盈利目標，否則將導致主關臆斷，后果可想而知。但是這并不意味著趨勢交易者應該被動挨槍，趨 勢交易者仍然可以積極地改善交易規則或尋求更好的規則以適應市場——老生常談，市場永遠是對的！
多數人總在試圖打敗市場，打敗別人，總覺得自己比別人更能預測市場（堪稱半仙）。如果你不信的話你可以上網查查，每天都有不同的”分析師”、“ 專家”在網上發表高見，他們列舉了很多的理由告訴你某某期貨品種、某某股票到頂或到底了！用比爾.威廉姆的話說，這些人總在說些“毫無根據”的話。比爾. 威廉姆在他的《證券交易新空間》（《New Trading Dime io 》）的第一章第8頁中寫到：
我們所說的和聽到的關于市場的每件事情幾乎都陷入沒有依據的世界。沒有依據的評估會創造出“虛無縹緲世界”里的市場分析。以下是一些沒有依據的市場評估的例子：
市場正在做頂。
市場已經超賣（或者超買）。
我們處于第三浪中。
這是空頭平倉導致的反彈。
投資者不應承受多余500美元的損失。
在一吃交易中承擔的風險不要超過你本錢總額的2%。
本季的產量會是市場上漲。
所有的這些說法都是根本毫無依據的評估，并且無法以任何準確的方式描述市場或市場的行為。沒有依據的評估會制造出長久的輸家。。。
更多內容請看原著。
朋友們，這是“分析師”和“專家”的飯碗，如今“分析師”和“專家”滿天飛，他們中的大多數端著這個碗也是為了混口飯而已（當然其中不乏能人，可是你 有火眼金睛？），他們自己從來就不曾“下鍋”！只有灶臺才能練就大廚，看書的只是“學者”。不過他們也構成了市場不可缺或的一部分，同時也告訴我們，多數 人都在尋找市場語言，不同的是每個人與真實市場之間的距離不同而已。
建立交易系統的目的也在于尋求真實的市場語言，建立符合市場的交易規則。因此系統的優劣在于其與市場之間的距離，最終體現在收益上。投資大眾的喜怒哀 樂最終構成了市場表情的一部分，交易介質（指具體的對象，比如說期貨的“銅”、“鋁”等，下同）的特性也將影響這對應的交易市場（在此我并不想討論影響市 場的因素）。交易者的喜怒哀樂天天變誰也無法預測，可是交易介質的特性在時間上是具有持續性的，它就像人的性格很難改變（所謂江山易改本性難移）。因此抓 住了交易介質的特性就等于有了一把金鑰匙——知己知彼百戰不殆！
想要設計出優秀的交易系統就得先了解交易對象的特性，針對性的設計才能有好的效果。優秀的時裝設計師總不會給所有的人設計一樣的衣服吧？這樣的例子很 多，我將在《神秘的系統》這篇日志中探討。了解交易對象的特性只是交易系統設計的第一步。沒有靈魂的不算一個人，只是行走的軀體。同樣的，一套好的系統應 該有理論支持（至少你要去創造這個理論）。特性指導設計方向，好的理念給系統靈魂！最后是檢驗系統，給系統做微調。系統檢測可以在歷史數據上，也可以結合 實戰。關于系統調整請關注《最佳參數》這篇日志，由于時間的關系，這篇日志中提到的日志只能慢慢補上，有興趣的朋友請關注。
至此，系統設計基本講完，有不清楚的地方多交流！