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程序交易進階(三) ?? 數據的迷失-建立掌握感
大多數人無法做到完全程序交易,除了之前提到工具的挑選,并完成循環比的驗證之外,有一項很重要的因素,那就是掌握感,我想多數的程序交易者,在程序發出訊號時,常常內心都會很掙扎,都會有一種莫名的不安全感,會去想這次是真的?還是假的?這次跟單又會出現怎樣的結果?會賠錢嗎?賠多少?這次要不要跟?……等問題,為什么會這樣,因為你缺乏了掌握感,當你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很難的,有了掌握感,在作單時,會讓你相當踏實,不會有莫名的壓力及阻力,掌握感是什么?如何建立?
在眾多程序交易的獲利諸元表中,必會提到:單筆最大獲利,單筆最大損失,最大連續獲利,最大連續損失,最多連續幾次獲利,最多連續幾次損失……等
其實在多數的程序交易中,這些數據不會差別到哪里去,除了當沖程序及超長線程序除外,那各機構提出這些數據,是為了什么呢?是為了讓使用者了解,在作單之后可能面臨的結果,而作心理準備,也就是掌握感,但這些數據有多大的參考性呢?以下我來做一些假設,讓大家來看這些數據能反映什么
為了能讓大家清楚的明白及了解,以下各數據皆以簡單,而稍微夸大的數據呈現
假如原本的數據說:最大連續虧損是20萬,那如果連續虧損20萬之后,小賺1萬,接下來又連續虧損20萬,那到底是連續虧損20萬,還是應該說是39萬?假如原本的數據說:最大連續虧損是10筆,那如果連續虧損10筆之后,小賺1筆,接下來又連續虧損10筆,那到底是連續虧損10筆,還是應該說是19筆?
很多機構都以"最大,連續"損失金額,加一口保證金,作為資金需求,其實這并不是很正確,這也就是大多數人跟單,跟到手軟的原因,因為"最大,連續",這種數據意義不大,且不真實而且"連續,最大"這些數據正是程序交易者內心最大的"心魔",要除去眾心魔都來不及了,何苦自己培植一個,且是最大的
各位期友,如果你曾有程序交易的經驗,那你問問自己,"連續,最大"這些數據,在你的交易過程中,到底是幫了你,或是阻礙了你?他能增加你的決心,或使你膽怯?正確的數據,絕對可以增強掌握感,減少在作單時所產生的,猶豫或不安,或出現不該有的錯覺,那正確的數據,應該是什么呢?哪一些數據可以增強掌握感
其實很簡單,以進場點作為入賬日,統計每一個月的盈虧狀況,進而統計每一季,然后每一年的盈虧狀況,看著月報表,可以了解單月的損益狀況,不會也不必去想這一次進場可能連續虧多少錢,或連續虧幾次,因為那只會自己嚇自己,程序交易的獲利來自長時間的循環,"時間上的盈虧數據",比"次數的盈虧數據"重要,而且有用,看著這些報表,就會讓你有著掌握感
就我的經驗,月報表最能反映程序的節奏性,而季報表則能反映程序的獲利性,一般來說以季為單位,最糟的狀況大概就是打平,而且要遇到還真難,如果你知道這狀況你還會不敢跟單嗎?至于年度報表,則能看出整個程序的穩定性
各位期友,不要小看這三大報表,所能產生的效果,我一直以來,幾乎每天都會看個幾次,因為它確實能讓我有強大的信心,面對每天的挑戰,至于"連續,最大"這東西,就把他丟的遠遠的吧,掌握感就這么簡單嗎?沒錯就這么簡單,作了之后你就能體會出道理
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程序交易進階(四) 拂曉攻擊前的準備
一直以來我總認為,不論是作股票或期貨,沒有什么基本面,籌碼面,消息面,或科學面……等這些東西,有的話只有一種,就是心理面,勉強再加一點點技術面,或許是我太主觀了,但問題是除了科學面還算不錯吃之外,其余的能讓你得到些什么?這就是這些日子以來,我為什么一直在文章中有意無意的為大家作心理建設的原因,畢竟他太重要了,尤其對程序交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在進入實戰之前,我想有必要,為大家作一次總復習及再說明
1.挑選一個合適的程序:高獲利的程序不一定是最好的,至少要通過循環比的驗證,我為什么一直強調要至少三年的數據,因為有的程序適合多頭市場,有的程序適合空頭市場,反之則獲利會大幅縮水,更嚴重的是"近期參數最佳化"也就是將程序參數,調整到最符合近期的走勢,萬一市場走勢出現變化,除了獲利大幅縮水之外,還可能賠錢,而且賠的不知不覺,等你感覺到不對的時候,往往來不及了,據我了解,目前市面上很多這種程序
2.作單時機的確認:這是程序交易獲利最易灌水的地方,能事先告知轉折價位,是第一要素,盤中臨時告知的,要三思,這種多半是混水摸魚的程序,除非事先已說明清楚下單時機
3.資金比:初入門者必以契約值換算,這是將來能否作到"完全程序交易"的關鍵
4.建立三大報表兩份:一份放在操盤的位置,一份放在床頭,有事沒事就看一看,能牢記在心最好,這是強心針卻也是鎮定劑
5.誠實的問自己,準備好了嗎?
文章主題：程序交易進階 附件(一) 發表人：程序交易老祖
問題的所在
阿三是個金融操作老手,但老手不代表是好手,幾年的操作,損失了不少錢,阿三心想,如果世上有一種程序,一年操作下來,不會賠錢,而且最少獲利,不低于定存的話,該有多好,想到這,阿三迫不及待,收拾行囊,出門尋找去了
經過幾年,阿三找到他要的東西了,這時阿三心想,既然有這樣的程序,一定有更高獲利的程序,如果一年有一倍獲利的話,那該有多好,阿三又出門去了
又經過了幾年,阿三又找到了他要的程序了,但這時阿三又想,既然有獲利一倍的程序,就可能有一年獲利兩倍的程序,我必須再找找看
再經過了幾年,阿三終于找到一年獲利兩倍的程序,對于這樣的獲利程度,阿三相當高興,心想,皇天不負苦心人,但看了看數據,阿三覺得這么棒的程序,怎么沒有每筆都賺,既然能獲利兩倍了,想必有獲利三倍,而且每筆都賺的程序,阿三想想,不行我必須再找找看
這一天,阿三走著,走著,覺得好累,好累,雙腳發軟,實在走不動了,原來阿三老了,老的實在走不動了,阿三硬撐著,走到了一顆大樹下,背靠著樹,昏昏沉沉的睡著了,恍惚中,阿三聽到有人叫他,阿三睜眼一看,原來是一白衣老者,阿三問道:你是誰?白衣老者答道:休問我是誰,你又是誰?來此為何.阿三揉揉眼睛細看老者,此老者白發長眉,似一神仙,阿三不敢怠慢,遂將這幾十年來,尋找程序的過程一一道出,聽完之后,老者再問:你試過之后,覺得之前的程序都不好用嗎?阿三答道:說真的,我一次也沒試過,所以不知道之前的程序好不好用,白衣老者聽完便哈哈大笑,瞬間化成一道白煙,遁入半空之中,此時空中傳來一句…………笨蛋!問題不在程序
選擇一個好程序,固然重要,但一直流于尋找超高獲利,超低失誤的程序,實無意義,且不太可能,無論多好的程序,都需要時間去適應,一次都沒試過,怎知程序好不好用,適不適合,想想看,阿三一開始,只不過希望得到一個,獲利高于定存的程序,就能滿足了,但后來卻一直在尋找,尋找一個不可能
各位期友.你一開始的想法.是不是跟阿三很類似.那現在呢?你找的怎么樣了?
程序交易進階 附件(二) ? ?宏大的眼光
小時后坐火車時,我總喜歡趴在窗沿,看著鐵軌底下的枕木,總感覺很奇怪,為什么枕木看起來,好像黑黑的一片,看不出有一根一根的樣子,然后把眼光往前移,就能看的出枕木的形狀,而且非常清楚,這經驗相信很多人都有
記得剛開始進行程序交易時,總是很在意當下留倉的盈虧,常常因為訊號出現時,價位不漂亮,而心情大壞,但經過了時間的洗禮,我發現,當時實在太小鼻子,小眼睛了,因為每經過一段時間,再回頭去看當時少賺的區區幾個價位,實在可笑,因為那在整個交易的過程中,只占了一小部份而已，進行程序交易,就如同小時候看枕木一樣,太近了,就看不清楚了,而且會亂了方寸,容易產生信心危機,眼光必須放遠,到時你會發現,一切就是那么清楚與美好
有信心不一定贏,沒信心就一定輸------愿以這句話與所有"程序交易愛好者"共勉
本文轉自：http://www.tumamayizhan.com/2012/12/09/9686_2.shtml