wh8算法交易模型
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年11月18日
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咨詢內(nèi)容：
請(qǐng)教老師，怎么寫：
第一? 如果 賣一價(jià)的掛單數(shù)量是買一價(jià)的掛單數(shù)量的10倍以上且持續(xù)時(shí)間大于5秒，則按照買一價(jià)的數(shù)量和買一的價(jià)格主動(dòng)賣開(kāi)。
完全成交以后，按照成交均價(jià)加一個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位主動(dòng)掛單買入平倉(cāng)（數(shù)量是剛成交的全部數(shù)量）。
掛單后5分鐘沒(méi)有完全成交，則撤單，然后按照對(duì)價(jià)委托，將所有剩余數(shù)量全部買入平倉(cāng)。
第二 ?
如果 買一價(jià)的掛單數(shù)量是賣一價(jià)的掛單數(shù)量的10倍以上且持續(xù)時(shí)間大于5秒，按照賣一價(jià)的數(shù)量和賣一的價(jià)格主動(dòng)買開(kāi)。
完全成交以后，按照成交均價(jià)加一個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位主動(dòng)掛單賣出平倉(cāng)（數(shù)量是剛成交的全部數(shù)量）。
掛單后5分鐘沒(méi)有完全成交，則撤單，然后按照對(duì)價(jià)委托，將所有剩余數(shù)量全部賣出平倉(cāng)。?
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?來(lái)源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
算法模型不支持回測(cè)并且的編寫較復(fù)雜?，如果您想學(xué)習(xí)可以參考下帖中1樓中的高級(jí)教程資料學(xué)習(xí)一下：【學(xué)習(xí)資料】程序化培訓(xùn)教程、名詞解釋，文華能幫我編模型??
算法模型需要由專門的開(kāi)發(fā)人員編寫，如果您需要編寫范例，可以提供下完整的交易思路
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包括1樓思路中，如果賣一買一價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致的掛單數(shù)量變動(dòng)如何判斷，以及首次開(kāi)倉(cāng)的數(shù)量是指盤口的掛單量嗎？
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此外算法需求較多，編寫需要排隊(duì)，大概需要3-4周左右的時(shí)間，您考慮一下
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?來(lái)源: www.tumamayizhan.com
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文華客服：
能力有限，請(qǐng)老師幫忙編寫，如果編寫程序能正常運(yùn)行，我將考慮購(gòu)買文華的云主機(jī)服務(wù)進(jìn)行實(shí)盤運(yùn)作，勞煩老師安排編寫一下，拜托了！！！
回答：
如果買一賣一價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致掛單數(shù)量變動(dòng)，如果變動(dòng)后還滿足10倍關(guān)系的，就按照最新的數(shù)量掛單即可。
首次開(kāi)倉(cāng)數(shù)量，就是滿足開(kāi)倉(cāng)條件的，盤口掛單量。
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網(wǎng)友回復(fù)：
?核實(shí)一下，1樓思路主要交易什么合約呢？
并且使用取盤口掛單量委托，沒(méi)有任何上限嗎？
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網(wǎng)友回復(fù)：如果產(chǎn)生掛單后續(xù)如何處理呢？
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網(wǎng)友回復(fù)：
?回答：
主要交易股指期貨，鋁，鋅，塑料，pvc。
盤口掛單量的上限，就是賬戶全部可用資金的50%。
掛單后，5分鐘沒(méi)有完全成交，則撤單再按照對(duì)價(jià)掛出，如此循環(huán)，直到完全成交為止。
謝謝老師！
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