海龜法則程序化交易系統(tǒng)源碼

一套完整的機械的交易系統(tǒng)都有明確并且唯一的交易信號，例如兩條均線就構(gòu)成了一個交易系統(tǒng)，只不過它更好的說是屬于技術指標的范疇。而完整的交易系統(tǒng)所持頭寸（倉位）調(diào)整和風險控制是交易系統(tǒng)的核心，而海龜交易系統(tǒng)就是這樣一套交易系統(tǒng)。

海龜交易系統(tǒng)相對而言是一個比較早的交易系統(tǒng)了，也是世界著名的機械交易系統(tǒng)，對于想學習程序化系統(tǒng)交易的投資者來說是一個很好的入門學習材料。
        海龜交易系統(tǒng)簡介：

       交易信號：海龜?shù)慕灰仔盘柶鋵嵑芎唵危攦r格創(chuàng)20或50天新高就買入，當價格創(chuàng)10天或20天新低就賣出，時間上具體的參數(shù)使用者也可以自己調(diào)整。

       頭寸管理和風險控制策略：海龜交易系統(tǒng)由總資金風險百分比和N波動的系數(shù)策略來決定交易頭寸的多少，用N確定什么時候加倉、加多少，同時用2N來確定頭寸的保護性損止。N每7天調(diào)整一次（五個交易日）。這就是海龜交易系統(tǒng)的交易策略，屬于一套完整的交易系統(tǒng)。下面是我寫的海龜交易系統(tǒng)測試版的編程源碼。

       Buy(BB)是買入的股票的數(shù)量（含加碼部分總共最多4次），Sell()是賣出全部的股票數(shù)量。總資金以100萬為例。

       海龜交易系統(tǒng)修正版：

       該版本主要的改進之處是在N的算法上直接用語句實現(xiàn)，因為SMA函數(shù)首次的N即PDN取值是不海龜交易系統(tǒng)所說的20日簡單均線，所以會造成誤差，而改進后更符合原意。我們在這里說的N、PDN等等，對假如沒看過海龜法則的投資者而言可能無法理解，所以在了解源碼之前可以先看看海龜法則。 以下是修正版的程序：