修改lilieddove的持續(xù)在線交易策略

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2013年09月25日

咨詢內(nèi)容： 本帖最后由 SunRain 于 2013-9-8 13:41 編輯

請lilieddove先生原諒，我抄了您的帖。

//IF000 1Hour
Vars
NumericSeries A;
Begin
A=OpenD(0)+(CloseD(1)-CloseD(2))*Sin(BarsSinceToday);
If(C[1]>A[1] && H>H[1]) Buy(1,Max(H[1],O));
If(C[1]<A[1] && L<L[1]) SellShort(1,Min(L[1],O));
End

//********************************************

//IF000 1Hour
Vars
　NumericSeries 　mA;
NumericSeries A;

Begin
ma=xAverage(o,math);
A=OpenD(0)+(CloseD(1)-CloseD(2))*Sin(BarsSinceToday);
If(C[1]>A[1] && H>H[1]) Buy(1,Max(H[1],O));
If(C[1]<A[1] && L<L[1]) SellShort(1,Min(L[1],O));
End

Params
Numeric math(15);
Numeric atrth(5);
Numeric lots(1);
Vars

umericSeries A;
NumericSeries mA;
NumericSeries n;
Numeric k;
Numeric minp;

Begin

minp=MinMove*PriceScale;

ma=XAverage(o,math);

n=AvgTrueRange(atrth);

a=OpenD(0)+(o-ma)*Sin ( BarsSinceToday/n[1]);

If(c[1]>a[1] && o>a && h>h[1])
{
Buy(lots,h[1]+minp);

}Else If(c[1]<a[1] && o<a && l<l[1])
{
SellShort(lots,l[1]-minp);
}
End

凈利潤 1407060.00 539160.00 867900.00
總盈利 3583520.00 1691040.00 1892480.00
總虧損 (2176460.00) (1151880.00) (1024580.00)
總盈利/總虧損 1.65 1.47 1.85

交易手?jǐn)?shù) 588 294 294
盈利比率 44.22% 39.80% 48.64%
盈利手?jǐn)?shù) 260 117 143
虧損手?jǐn)?shù) 328 177 151
持平手?jǐn)?shù) 0 0 0

平均利潤 2392.96 1833.88 2952.04
平均盈利 13782.77 14453.33 13234.13
平均虧損 (6635.55) (6507.80) (6785.30)
平均盈利/平均虧損 2.08 2.22 1.95

最大盈利 146920.00 146920.00 73840.00
最大虧損 (26960.00) (26960.00) (20000.00)
最大盈利/總盈利 0.04 0.09 0.04
最大虧損/總虧損 0.01 0.02 0.02
凈利潤/最大虧損 52.19 20.00 43.39

最大連續(xù)盈利手?jǐn)?shù) 9 5 8
最大連續(xù)虧損手?jǐn)?shù) 9 11 7

平均持倉周期 9 8 10
平均盈利周期 12 11 14
平均虧損周期 6 6 7
平均持平周期 0 0 0

最大使用資金 109191.00 109191.00 108603.00
傭金合計(jì) 117600.00 58800.00 58800.00

收益率 281.41%
年度收益率 379.31%
有效收益率 1288.62%
月度平均盈利 34609.14

收益曲線斜率 0.2709
收益曲線截距 267.66
收益曲線R平方值 0.9107
夏普比率 0.0619

總交易時(shí)間 1240天
持倉時(shí)間比率 99.92%
持倉時(shí)間 1238天
最大空倉時(shí)間 0天
持倉周期 4940

資產(chǎn)最大升水 1534970.00
發(fā)生時(shí)間 2013/07/23 11:00
最大升水/前期低點(diǎn) 309.50%

最大資產(chǎn)回撤值(按Bar收盤計(jì)算)
回撤值 (128320.00)
發(fā)生時(shí)間 2013/09/04 14:00
回撤值/前期高點(diǎn) 6.32%
凈利潤/回撤值 1096.52%

最大資產(chǎn)回撤值比例(按Bar收盤計(jì)算)
回撤值 (113480.00)
發(fā)生時(shí)間 2010/06/28 10:00
回撤值/前期高點(diǎn) 13.74%
凈利潤/回撤值 1239.92%
TB技術(shù)人員： 有啥心得？
TB客服： 沒止損沒加倉原始的框框盈虧比能達(dá)到1.65，我認(rèn)為是不錯(cuò)的框架，就是回撤太大了，您有好建議嗎？
網(wǎng)友回復(fù)： 偷價(jià)了
網(wǎng)友回復(fù)： 沒有偷價(jià)吧