MA組合的算法 [文華財經(jīng)]
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咨詢內(nèi)容：
ma組合的算法里面有很多種，有沒有具體每種的介紹?
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?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
?系統(tǒng)MA組合指標(biāo)使用收盤價（CLOSE）計算。
1、MA算術(shù)平均，算法：MA(X,5)=(X1+X2+X3+X4+X5)/5。
2、EMA指數(shù)加權(quán)平均，對臨近K線賦予更大的權(quán)重，可以理解為全部歷史k線都參數(shù)計算了。EMA(X,N)=2*X/(N+1)+(N-1)*REF(EMA(X,N),1)/(N+1)
3、EMA2線性加權(quán)平均，僅計算n周期內(nèi)的數(shù)據(jù)。算法如下：EMA2(X,N)=[N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*X(N-1)]/[N+(N-1)+(N-2)+...+1],X0表示本周期值，X1表示上一周期值?
4、三角移動平均算法：三角移動平均線公式，是采用算數(shù)移動平均，并且對第一個移動平均線再一次應(yīng)用算數(shù)移動平均。?TRMA(X,N) 算法如下?ma_half= MA(X,N/2)?trma=MA(ma_half,N/2)
5、TSMA(X,N)：? 求X在N個周期內(nèi)的時間序列三角移動平均?TSMA(a,n) 算法如下：?ysum=a[i]+a[i-1]+...+a[i-n+1]?xsum=i+i-1+..+i-n+1?xxsum=i*i+(i-1)*(i-1)+...+(i-n+1)*(i-n+1)?xysum=i*a[i]+(i-1)*a[i-1]+...+(i-n+1)*a[i-n+1]?k=(xysum -(ysum/n)*xsum)/(xxsum- xsum/n * xsum) //斜率?b= ysum/n - k*xsum/n?forcast[i]=k*i+b //線性回歸?tsma[i] = forcast[i]+k? //線性回歸+斜率
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