檢測(cè)主力連續(xù)換月的問題 [開拓者 TB]
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咨詢內(nèi)容：
在股指連續(xù)進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)回測(cè)，換月時(shí)的跳空會(huì)影響測(cè)試的結(jié)果，能不能做到在有持倉(cāng)的情況下在換月前平倉(cāng)，沒有持倉(cāng)的話，換月當(dāng)天不開倉(cāng)？或者有什么辦法能在程序中檢測(cè)換月行為嗎？
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?來源:CXH99.COM
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TB技術(shù)人員：
這個(gè)問題，我以前問過版主，直接根據(jù)換月規(guī)則就可以解決。遠(yuǎn)期合約的持倉(cāng)量＞當(dāng)前主力合約的持倉(cāng)量*1.1
這個(gè)問題在代碼主體內(nèi)，任意不嵌套的位置寫幾個(gè)代碼就可以解決了。
判斷持倉(cāng)量的k線周期越小控制的越精確。怎么跨周期調(diào)用數(shù)據(jù)參見開發(fā)指南。
具體語句代碼，自己查找?guī)椭募?br /> if（持倉(cāng)量[-1]＞持倉(cāng)量*1.1）
{
if(持多倉(cāng)）平多倉(cāng)；
if(持空倉(cāng)）平空倉(cāng)；
}?
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TB客服：
yazhoubao 發(fā)表于 2019-3-19 07:16
這個(gè)問題，我以前問過版主，直接根據(jù)換月規(guī)則就可以解決。遠(yuǎn)期合約的持倉(cāng)量＞當(dāng)前主力合約的持倉(cāng)量*1.1
這 ...
您好，問題是同一時(shí)期的合約，也有可能出現(xiàn)今天的持倉(cāng)量大于昨天持倉(cāng)量1.1倍的情況啊，但實(shí)際上并沒有換月。
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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