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關于滑點的兩個問題 [文華財經]

  • 咨詢內容: ?您好!

    ? ? 現在用贏智8的模擬在做恒生指數期貨滑點測試,該品種流動性較好,成交比較活躍。請問仿真度有多高,應用于實盤,測試的滑點是否非常貼合? ? 另外,請問,有沒有比較好的方法盡量減少滑點?謝謝

    ?

    ?來源:程序化99

  • 文華技術人員:
    模擬是委買單委托價大于等于盤面賣價,委賣單委托價小于等于盤面買價就會成交,
    但是實盤是進行排隊撮合的,所以很難模擬實盤滑點的大小,您只能通過實盤來實際體驗滑點。

    如果您有以下這兩種需求,那么可以考慮用wh9軟件編寫算法交易來實現:
    1、已經擁有成熟策略和模型,研究重點轉移到如何用算法交易降低滑點成本;
    2、或者,每筆下單的單量很大,需要結合盤口數據做智能拆分,來降低沖擊成本。
    wh9是收費軟件,在文華官網下載和購買:
    http://www.wenhua.com.cn/


    ?

    ?來源: www.tumamayizhan.com

  • 文華客服: 忽略策略的優劣, 粗略估計,算法交易會減少50%的滑點嗎,有沒有明顯的效果?

    ?

  • 網友回復: ? wh9可以實現智能拆分,避免下單量大把盤口直接打穿增加沖擊成本,
    但文華提供的是工具,具體效果還是和您的交易思路,委托流程有關。

 

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