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關(guān)于滑點(diǎn)的兩個(gè)問(wèn)題

作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2022年10月29日

咨詢內(nèi)容： ?您好！

? ? 現(xiàn)在用贏智8的模擬在做恒生指數(shù)期貨滑點(diǎn)測(cè)試，該品種流動(dòng)性較好，成交比較活躍。請(qǐng)問(wèn)仿真度有多高，應(yīng)用于實(shí)盤(pán)，測(cè)試的滑點(diǎn)是否非常貼合？ ? 另外，請(qǐng)問(wèn)，有沒(méi)有比較好的方法盡量減少滑點(diǎn)？謝謝
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?來(lái)源:程序化99
文華技術(shù)人員：
模擬是委買(mǎi)單委托價(jià)大于等于盤(pán)面賣(mài)價(jià)，委賣(mài)單委托價(jià)小于等于盤(pán)面買(mǎi)價(jià)就會(huì)成交，
但是實(shí)盤(pán)是進(jìn)行排隊(duì)撮合的，所以很難模擬實(shí)盤(pán)滑點(diǎn)的大小，您只能通過(guò)實(shí)盤(pán)來(lái)實(shí)際體驗(yàn)滑點(diǎn)。

如果您有以下這兩種需求，那么可以考慮用wh9軟件編寫(xiě)算法交易來(lái)實(shí)現(xiàn)：
1、已經(jīng)擁有成熟策略和模型，研究重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到如何用算法交易降低滑點(diǎn)成本；
2、或者，每筆下單的單量很大，需要結(jié)合盤(pán)口數(shù)據(jù)做智能拆分，來(lái)降低沖擊成本。
wh9是收費(fèi)軟件，在文華官網(wǎng)下載和購(gòu)買(mǎi)：
http://www.wenhua.com.cn/

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?來(lái)源: www.tumamayizhan.com
文華客服： 忽略策略的優(yōu)劣，粗略估計(jì)，算法交易會(huì)減少50%的滑點(diǎn)嗎，有沒(méi)有明顯的效果？
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網(wǎng)友回復(fù)： ? wh9可以實(shí)現(xiàn)智能拆分，避免下單量大把盤(pán)口直接打穿增加沖擊成本，
但文華提供的是工具，具體效果還是和您的交易思路，委托流程有關(guān)。