關于滑點的兩個問題

作者：文華財經來源：cxh99.com 發布時間：2022年10月29日

咨詢內容： ?您好！

? ? 現在用贏智8的模擬在做恒生指數期貨滑點測試，該品種流動性較好，成交比較活躍。請問仿真度有多高，應用于實盤，測試的滑點是否非常貼合？ ? 另外，請問，有沒有比較好的方法盡量減少滑點？謝謝
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?來源:程序化99
文華技術人員：
模擬是委買單委托價大于等于盤面賣價，委賣單委托價小于等于盤面買價就會成交，
但是實盤是進行排隊撮合的，所以很難模擬實盤滑點的大小，您只能通過實盤來實際體驗滑點。

如果您有以下這兩種需求，那么可以考慮用wh9軟件編寫算法交易來實現：
1、已經擁有成熟策略和模型，研究重點轉移到如何用算法交易降低滑點成本；
2、或者，每筆下單的單量很大，需要結合盤口數據做智能拆分，來降低沖擊成本。
wh9是收費軟件，在文華官網下載和購買：
http://www.wenhua.com.cn/

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?來源: www.tumamayizhan.com
文華客服： 忽略策略的優劣，粗略估計，算法交易會減少50%的滑點嗎，有沒有明顯的效果？
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網友回復： ? wh9可以實現智能拆分，避免下單量大把盤口直接打穿增加沖擊成本，
但文華提供的是工具，具體效果還是和您的交易思路，委托流程有關。