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RSI交易策略思路開多開空條件[程序化新手]

RSI

上漲幅度

下跌幅度

UPavg(6)

DOWNavg(6)

Upavg(6)+DOWNavg(6)

RSI

trade

 

? ?

 

 

 

 

RSI指標(biāo)參數(shù)

? ? ? ? ?

N

6

? ? ? ? ?

下限

0.15

? ? ? ? ?

上限

0.85

? ? ? ? ?

 

? ? ? ? ? ?

 

? ? ? ? ? ?

分析:

? ? ? ? ? ?

RSI是對于固定期間內(nèi),股價(jià)上漲總幅度平均值占總漲跌幅總幅度平均值的比例。

公式:

? ? ? ? ? ?

6日RSI=(6日內(nèi)上漲總幅度平均值/6日內(nèi)上漲和下跌總幅度平均值)

 

? ? ? ? ? ?

V2:? 上漲幅度,表示:若今日的收盤價(jià)>昨日的收盤價(jià)→上漲, 故以C[t]-C[t-1]。 例:V52即為E52-E51

W2: 下跌幅度,表示:若今日的收盤價(jià)<昨日的收盤價(jià)→下跌,故以C[t-1]-C[1]。 例:W53即為E53-E52

X2:??? Upavg(6),表示:6日內(nèi)上漲總幅度平均值。

????????? → UPavg(6)=UPavg(5)*4/5+UP(t)*1/5????????????????????????? 此預(yù)設(shè)UPavg(5)=36.05,即: X51

Y2:??? DOWNavg(6),表示:6日內(nèi)下跌總幅度平均值。

???????? →DOWNavg(6)=DOWNavg(5)*4/5+DOWN(t)*1/5??????? 此預(yù)設(shè)DOWNavg(5)=12.51,即: Y51

Z2:??? UPavg(6)+DOWNavg(6),表示:6日內(nèi)上漲和下跌總幅度平均值。?? 即:? Z52=X52+Y52

AA2: 6日 RSI值,參照上方所列的公式,以AA52為例: X52/Z52

?

AB2: 交易策略。? 「買進(jìn)」設(shè)為1、「維持不變」設(shè)為2、「賣出」設(shè)為3。

???????? 買賣分析:

? ? ? ? ?

??????????????????????? RSI值于0~100之間呈常態(tài)分配,當(dāng)6日RSI值在85%以上,股市成超買現(xiàn)象,應(yīng)"賣出";

??????????????????????? 當(dāng)6日RSI值在15%以下,股市成超賣現(xiàn)象,應(yīng)"買進(jìn)"。

?

 

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