1.1系統(tǒng)設計思想

波動性突破， 本身帶有一定程度自適應市場的特點， 為趨勢跟蹤系統(tǒng)中的上品， 我們再加入時間清倉、 順勢下轎的元素， 在中性的盤整市道中主動退出突破交易， 或在發(fā)生第二次波動性突破的時候順勢平倉，這樣就部分解決了利潤回撒的問題， 至于參數(shù)， 個人傾向于沒有參數(shù)的交易系統(tǒng)模型最好， 最具有未來市場的適應能力， 如果必須要有一兩個參數(shù)， 那么以該參數(shù)在大幅度變動的測試環(huán)境下， 仍然可以盈利為佳。

1.2波動性突破系統(tǒng)的文華財經(jīng)源碼：

TR:= MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE, 1）-HIGH)), ABS (REF(CLOSE, 1)-LOW))；
ATR := MA(TR, 10)；
DT:=CLOSE>REF(CLOSE, l)+REF(ATR, l)×1.5；
KT:=CLOSEREF(CLOSE, l)+REF(ATR, l)×1.5, 2)=1&&DT：
KT2:=COUNT(CLOSE＜REF(CLOSE, 1)-REF(ATR, l)×1.5, 2)=1&&KT:
DT,BPK;
KT,SPK;
CROSS (BARSLAST (DT),N) || DT2, SP;
CROSS (BARSLAST (KT),N) || KT2, BP;

我翻譯到金字塔的代碼如下：

input: N(5, 1, 120, 1);

波幅:= max(max((high-low), abs(ref(close, 1) -high)), abs(ref(close, 1)-low));

ATR : MA(TR, 10), NOAXIS;

D := 0;

if CLOSE > REF(CLOSE, l) then D := 1;

lastATR : REF(ATR, l), NOAXIS;

DT := D + lastATR ×1.5;

K := 0;

if CLOSE < REF(CLOSE, l) then K := 1;

KT := K - lastATR×1.5;

DT2 := count(D + lastATR * 1.5, 2) = 1 and DT;

KT2 := count(K - lastATR * 1.5, 2) = 1 and KT;

if DT then begin // 反手開多，BPK

sellshort(holding < 0, 100%, market);

buy(1, 1, market);

end;

if KT then begin // 反手開空，SPK

sell(holding > 0, 100%, market);

buyShort(1, 1, market);

end;

// 平多（賣平），SP

sell(BARSLAST(DT) > N or DT2, 100%,? market);

// 平空（買平），BP

sellshort(BARSLAST(KT) > N or KT2, 100%, market);

有兩個問題：1. 不知道自己翻譯的對不對；2. 如果轉(zhuǎn)換的沒問題的話，我在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)，lastATR這個值始終是空的，調(diào)試器里不顯示，圖上也不顯示，如下兩張圖。

https://github.com/etherCrossroads/img/blob/master/TIM%E6%88%AA%E5%9B%BE20200711230826.png

https://github.com/etherCrossroads/img/blob/master/TIM%E6%88%AA%E5%9B%BE20200711230911.png

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?來源:程序化久久網(wǎng)（ www.tumamayizhan.com ）