金字塔策略限定使用公式源碼[金字塔模型]
在程序化交易策略編寫過程中,往往需要對交易的品種,市場,策略使用的周期,交易賬號等作出限制,以限制該策略適用的運行環境。限定交易舉例如下:
???????? 1、限定交易的品種,只能在上期、鄭商、大商和中金所4個市場的品種運行
???????? 2、限定策略的有效時間
???????? 3、限定單個品種
???????? 4、限定策略運行的周期
???????? 5、限定交易賬號
???????? 6、限定此策略運行在某臺固定的電腦上
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???????? 一、策略限定使用(圖表程序化交易)
??????????//該策略適用于圖表程序化交易
???????? //該策略僅供范例演示,請勿直接用于實盤
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???????? //中間變量
???????? INPUT:SS(1,1,50,1),M(26,5,100,10),K(2,0.4,10,1);
???????? MID:? MA(CLOSE,M);????????????????????????????????//布林中軌
???????? UPPER: MID + K*STD(CLOSE,M);??????????????//布林上軌
???????? LOWER: MID - K*STD(CLOSE,M);??????????????//布林下軌
?
???????? //交易條件
???????? KDPKCON:=CROSS(C,LOWER);??????????????? ?//開多平空條件
???????? KKPDCON:=CROSS(UPPER,C);???????????????? ?//開多平空條件
?
???????? //策略使用環境限定
?????????SC:=STRCMP(MARKETLABEL,\'ZJ\')=0 OR STRCMP(MARKETLABEL,\'SQ\')=0 OR STRCMP(MARKETLABEL,\'DQ\')=0 OR STRCMP(MARKETLABEL,\'ZQ\')=0;?????????????????????????????????????//限定交易品種為上期、中金、鄭商、大商所的品種
?????????RQ:DATE<1201231;?????????????????????????????????//限定策略的有效時間在20年12月31日之前????????
???????? PZ:STRCMP(STRLEFT(STKLABEL,2 ),\'CU\')=0;
???????? DRAWTEXTEX(PZ,0,10,2,\'高度關注\');????????? ?//如果交易品種是滬銅,則在圖表左上角顯示高度關注
???????? ZQ:DATATYPE<>1;???????????????????????????????????//限定該策略只能運行在1分鐘周期上
?????????ZH:STRCMP(TACCOUNT(1),\'351579\')<>0;??//限定該策略只能在交易賬號351579上使用
?????????JQM:STRCMP(ENGINCODE,\'D01F34D4065BF4D0\')<>0;????//限定該交易賬號只能在機器碼為D01F34D4065BF4D0的電腦上運行
???????? IF SC OR RQ OR ZQ OR ZH OR JQM THEN?
??????????? EXIT;
?
???????? //交易系統
???????? 平空:SELLSHORT(KDPKCON,SS,MARKET);
???????? 平多:SELL(KKPDCON,SS,MARKET);
???????? 開多:BUY(KDPKCON,SS,MARKET);
???????? 開空:BUYSHORT(KKPDCON,SS,MARKET);
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?????????注意:exit函數使用注意事項
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