金字塔恒溫器交易策略 升級(jí)版[金字塔模型]
【趨勢(shì)策略】升級(jí)版恒溫器策略
? ? ? ? 趨勢(shì)策略是最常用的程序化交易策略，但在震蕩行情中，趨勢(shì)策略的表現(xiàn)往往不適應(yīng)。恒溫器策略能夠?qū)φ鹗幒挖厔?shì)行情中自動(dòng)調(diào)節(jié)交易行為，有效的彌補(bǔ)了趨勢(shì)策略在震蕩行情中的水土不服。本期分享的升級(jí)版恒溫器策略，在趨勢(shì)行情中，啟用布林帶交易系統(tǒng)；正震蕩行情中，啟用KD交易系統(tǒng)，并加入了止盈止損的交易動(dòng)作，能夠及時(shí)的鎖定收益，并及時(shí)止損。
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? ? ? ? 一、升級(jí)版恒溫器策略交易思路
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? ? ? ? ? ?1、CMI大于等于20時(shí)，執(zhí)行趨勢(shì)模式的開(kāi)平倉(cāng)交易
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? ? ? ? ? ?2、CMI小于20時(shí)，執(zhí)行震蕩模式的開(kāi)平倉(cāng)交易
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? ? ? ? ? ?3、設(shè)置止盈止損價(jià)位。
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? ? ? ?二、金字塔策略源碼
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? ? ? ? ? ?//該策略適用于圖表程序化交易
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? ? ? ? ? ?//該策略僅供參考學(xué)習(xí)，請(qǐng)勿直接用于實(shí)盤
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? ? ? ? ? INPUT:N(50,1,100,1),SS(1,1,100,1),N_TMP(1.2,0.1,10,0.1),N_CMI(30,1,100,1),N_KD(9,1,100,1),M1(3,1,100,1),M2(3,1,100,1),MIND(30,1,100,1),STOPLOSS(3,1,100,1);
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? ? ? ? ? MAC:=MA(CLOSE,N);
? ? ? ? ? TMP:=STD(CLOSE,N);
? ? ? ? ? TOP:MAC+N_TMP*TMP;
? ? ? ? ? BOTTOM:MAC-N_TMP*TMP;
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? ? ? ? ? CMI:ABS(CLOSE-REF(CLOSE,N_CMI-1))/(HHV(HIGH,N_CMI)-LLV(LOW,N_CMI))*100;? ?//CMI指標(biāo)，用于判斷當(dāng)前是震蕩市，還是趨勢(shì)市
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? ? ? ? ? RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N_KD))/(HHV(HIGH,N_KD)-LLV(LOW,N_KD))*100;
? ? ? ? ? K:=SMA(RSV,M1,1);
? ? ? ? ? D:=SMA(K,M2,1);
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? ? ? ? ? 震蕩平空開(kāi)多條件:=K>D AND D<MIND AND BARPOS>N;
? ? ? ? ? 震蕩平多開(kāi)空條件:=K<D AND D>100-MIND AND BARPOS>N;
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? ? ? ? ? 趨勢(shì)開(kāi)多條件:=C>TOP AND BARPOS>N;
? ? ? ? ? 趨勢(shì)平多條件:=C<MAC AND BARPOS>N;
? ? ? ? ? 趨勢(shì)開(kāi)空條件:=C<BOTTOM AND BARPOS>N;
? ? ? ? ? 趨勢(shì)平空條件:=C>MAC AND BARPOS>N;
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? ? ? ? ? IF CMI<20 THEN BEGIN
? ? ? ? ? ? ?IF 震蕩平空開(kāi)多條件 THEN BEGIN
? ? ? ? ? ? ?SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
? ? ? ? ? ? ?BUY(HOLDING=0,SS,MARKET);
? ? ? ? ? ? ?END
? ? ? ? ? ? ?IF 震蕩平多開(kāi)空條件 THEN BEGIN
? ? ? ? ? ? ?SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
? ? ? ? ? ? ?BUYSHORT(HOLDING=0,SS,MARKET);
? ? ? ? ? ? ?END
? ? ? ? ? ? END
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? ? ? ? ? IF CMI>=20 THEN BEGIN
? ? ? ? ? ? ?SELL(趨勢(shì)平多條件 AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
? ? ? ? ? ? ?SELLSHORT(趨勢(shì)平空條件 AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
? ? ? ? ? ? ?BUY(趨勢(shì)開(kāi)多條件 AND HOLDING=0,SS,MARKET);
? ? ? ? ? ? ?BUYSHORT(趨勢(shì)開(kāi)空條件 AND HOLDING=0,SS,MARKET);
? ? ? ? ? ? END? ?
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? ? ? ? ? 震蕩多單止盈:=REF(CMI,ENTERBARS+1)<20 AND C>ENTERPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K<D;
? ? ? ? ? 震蕩空單止盈:=REF(CMI,ENTERBARS+1)<20 AND C<ENTERPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;
? ? ? ? ? 震蕩多單止損:=REF(CMI,ENTERBARS+1)<20 AND C>ENTERPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K<D;
? ? ? ? ? 震蕩空單止損:=REF(CMI,ENTERBARS+1)<20 AND C>ENTERPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;
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? ? ? ? ? 趨勢(shì)多單止盈:=REF(CMI,ENTERBARS+1)>=20 AND C>ENTERPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND C<MAC;
? ? ? ? ? 趨勢(shì)空單止盈:=REF(CMI,ENTERBARS+1)>=20 AND C>ENTERPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND C>MAC;
? ? ? ? ? 趨勢(shì)多單止損:=REF(CMI,ENTERBARS+1)>=20 AND C>ENTERPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND C<MAC;
? ? ? ? ? 趨勢(shì)空單止損:=REF(CMI,ENTERBARS+1)>=20 AND C>ENTERPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND C>MAC;
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? ? ? ? ? S1:SELL(震蕩多單止盈 AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
? ? ? ? ? S2:SELLSHORT(震蕩空單止盈 AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
? ? ? ? ? S3:SELL(震蕩多單止損 AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
? ? ? ? ? S4:SELLSHORT(震蕩空單止損 AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
? ? ? ? ? S5:SELL(趨勢(shì)多單止盈 AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
? ? ? ? ? S6:SELLSHORT(趨勢(shì)空單止盈 AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
? ? ? ? ? S7:SELL(趨勢(shì)多單止損 AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
? ? ? ? ? S8:SELLSHORT(趨勢(shì)空單止損 AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
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