positionprofit在Enum_Data_RolloverRealPrice下的問題 [開拓者 TB]
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咨詢內(nèi)容：
新版.3 ,888合約在復(fù)權(quán)后，POSITIONPROFTI有誤,請測試，代碼如下
Events
??OnInit()
? ? {
? ???SubscribeBar("IC888.CFFEX","5m",20190101,0,Enum_Data_RolloverBackWard);
? ???//AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice);//加上自動映射為真實價則positionproft值正確，否則持倉盈虧只要是多單都是虧隕?？諉蜗喾?。
? ? }
??OnReady()
? ?{
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? ?OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
? ? {
? ???If(Time==0.0930)
? ?? ? Buy(1,Open);
? ???If(Time==0.1330)
? ?? ? Sell(0,Open);
? ???Commentary("PositionProfit= "+Text(PositionProfit));???來源:CXH99.COM -
TB技術(shù)人員：
首先非常感謝您提出的問題！
我仔細分析了一下您提出的問題，有些還是很有道理的，有些則恐怕還是原有設(shè)計更為合理。
1、如果不設(shè)置映射到真實價格，測試結(jié)果多單都是虧損的。這個我找了一下原因是因為IC888的換月跳空總體是向下的，這樣RollOver這個系數(shù)就是大于1的，那么真實價格一般是比后復(fù)權(quán)的價格低的，而測試報告中EntryPrice取的是復(fù)權(quán)價格，浮動盈虧的結(jié)算價卻是按真實價格，所以導(dǎo)致都是虧損。這一點，我覺得我們的設(shè)計是有點問題的，兩者應(yīng)該一致，這個問題我會向公司產(chǎn)品部反饋。
2、但如果設(shè)置了映射到真實價格，則EntryPrice、ExitPrice這些函數(shù)取到的是真實價格的值，浮動盈虧的計算也是按照真實價格來計算，我覺得設(shè)計是沒有問題的。您提到的計算交易手?jǐn)?shù)的問題，恰恰就是要用真實價格來計算才可能正確，否則算出來的交易手?jǐn)?shù)就錯了。而圖表上的價格還是用復(fù)權(quán)價格，這樣可以保證策略交易信號不會因為復(fù)權(quán)而產(chǎn)生變化，這個我覺得也是可以。只是有些策略如果同時用到價格數(shù)據(jù)和EntryPrice這些交易數(shù)據(jù)時，可能會有些問題，這個可能要對策略做一些修改。
3、所以，您提到的提供函數(shù)來判斷目前的復(fù)權(quán)和映射真實價格的狀態(tài)還是很有必要的。我們系統(tǒng)現(xiàn)在提供了一個HasRollOver函數(shù)，但從使用結(jié)果來看，它反映的是當(dāng)前BAR是否進行了除權(quán)，這個和您的要求和我的想法確實是有差距的。這個問題我也會反饋給公司。
謝謝您的支持！?
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TB客服：
TB老曹，看看我的問題如何解答，1.1.1.3版自動換月有問題
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網(wǎng)友回復(fù)：
tblaocai 發(fā)表于 2019-9-16 11:59
首先非常感謝您提出的問題！
我仔細分析了一下您提出的問題，有些還是很有道理的，有些則恐怕還是原有設(shè)計 ...
我概括一下，對于設(shè)置了復(fù)權(quán)和Enum_Data_RolloverRealPrice的情況，TB目前的方案是直接用realprice下單,測試報告也是以真實價來計算，這樣是比較準(zhǔn)確，但有一個問題便是公式的open,close等取的是復(fù)權(quán)后的價格，而entryprice這些取的又是真實價，取值不是按一個標(biāo)準(zhǔn)，那么這樣寫公式就需要用戶每次取close價時要轉(zhuǎn)換成真實價，那就意為著之前寫的自定義函數(shù)都得修改，那這可是全部TB使用者都要改自己的函數(shù)啊。所以為了程序簡練，最好統(tǒng)一起來，辦法1.要么entryprice與close都默認轉(zhuǎn)為真實價，不需要通過乘除rollover來轉(zhuǎn)換,只是K線圖上顯示的是復(fù)權(quán)價。辦法2.要么entryprice與close都是復(fù)權(quán)價,只在下單與報告中體現(xiàn)為真實價,這個辦有一個問題要注意，就是下單時計算手?jǐn)?shù)要以真實價來算，兩個方法應(yīng)該能達同一個效果。當(dāng)然如果以后確定就是按1.3版目前這個方案的話我就只好老實改代碼了。
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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