問(wèn)兩個(gè)最基本困惑我好久的期貨量化問(wèn)題 [開(kāi)拓者 TB]
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咨詢內(nèi)容：
1.回測(cè)時(shí)是用主力合約,品種指數(shù),品種主連哪一個(gè)啊？??2.無(wú)論哪個(gè)在什么周期，遇到換主力合約跳空怎么解決的？
我用文華交易過(guò)一年，就是測(cè)指數(shù)，交易當(dāng)前主力，一年下來(lái)是虧的，還有軟件使用費(fèi)。后來(lái)?yè)Q成通達(dá)信的期貨通，只測(cè)品種的當(dāng)前主力合約，測(cè)試周期在6月到1年不等，在30分鐘上交易，一年下來(lái)，年化還不錯(cuò)，但好多品種回測(cè)后不適合，后來(lái)分析就是上面兩個(gè)問(wèn)題沒(méi)解決。高手位，這兩個(gè)問(wèn)題我無(wú)解了。你們都怎么搞的？?
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TB技術(shù)人員：
沒(méi)有版主或前輩能回答這個(gè)問(wèn)題嗎？
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TB客服：
stockwyz 發(fā)表于 2018-7-31 22:57
沒(méi)有版主或前輩能回答這個(gè)問(wèn)題嗎？
用哪一個(gè)自由選擇啊，應(yīng)該一般日內(nèi)策略用連續(xù)，中長(zhǎng)期策略用指數(shù)吧、、、連續(xù)上的這個(gè)跳空tb軟件是沒(méi)有處理的，直接拼接的各個(gè)時(shí)期的主力合約數(shù)據(jù)
測(cè)試指數(shù)交易主力，這個(gè)想要主力交易數(shù)據(jù)和測(cè)試報(bào)告一致幾乎是不大可能的，本身就是兩個(gè)不同數(shù)據(jù)的合約，如果指數(shù)上看到的這個(gè)策略中長(zhǎng)期的表現(xiàn)如果是穩(wěn)步上升的（測(cè)試時(shí)可設(shè)置一定的滑點(diǎn)成本）就可考慮跑盤看看
以上言論僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不喜勿噴?
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網(wǎng)友回復(fù)：
hlp0410 發(fā)表于 2018-8-1 10:17
用哪一個(gè)自由選擇啊，應(yīng)該一般日內(nèi)策略用連續(xù)，中長(zhǎng)期策略用指數(shù)吧、、、連續(xù)上的這個(gè)跳空tb軟件是沒(méi)有處 ...
如果測(cè)主力連續(xù)，交易主力合約，不解決跳空問(wèn)題，策略用到的技術(shù)指標(biāo)都是失真的。怎么解決嗎？?
- 網(wǎng)友回復(fù)：
stockwyz 發(fā)表于 2018-8-1 11:53
如果測(cè)主力連續(xù)，交易主力合約，不解決跳空問(wèn)題，策略用到的技術(shù)指標(biāo)都是失真的。怎么解決嗎？ ...
所以有講到日內(nèi)短線策略用主連測(cè)試
tb里是沒(méi)有處理這個(gè)跳空的，如果覺(jué)得測(cè)試意義不大可以換其他測(cè)試方式
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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