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問(wèn)兩個(gè)最基本困惑我好久的期貨量化問(wèn)題 [開(kāi)拓者 TB]

  • 咨詢內(nèi)容: 1.回測(cè)時(shí)是用主力合約,品種指數(shù),品種主連哪一個(gè)啊???2.無(wú)論哪個(gè)在什么周期,遇到換主力合約跳空怎么解決的?
    我用文華交易過(guò)一年,就是測(cè)指數(shù),交易當(dāng)前主力,一年下來(lái)是虧的,還有軟件使用費(fèi)。后來(lái)?yè)Q成通達(dá)信的期貨通,只測(cè)品種的當(dāng)前主力合約,測(cè)試周期在6月到1年不等,在30分鐘上交易,一年下來(lái),年化還不錯(cuò),但好多品種回測(cè)后不適合,后來(lái)分析就是上面兩個(gè)問(wèn)題沒(méi)解決。高手位,這兩個(gè)問(wèn)題我無(wú)解了。你們都怎么搞的?

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  • TB技術(shù)人員: 沒(méi)有版主或前輩能回答這個(gè)問(wèn)題嗎?

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  • TB客服:
    stockwyz 發(fā)表于 2018-7-31 22:57
    沒(méi)有版主或前輩能回答這個(gè)問(wèn)題嗎?

    用哪一個(gè)自由選擇啊,應(yīng)該一般日內(nèi)策略用連續(xù),中長(zhǎng)期策略用指數(shù)吧、、、連續(xù)上的這個(gè)跳空tb軟件是沒(méi)有處理的,直接拼接的各個(gè)時(shí)期的主力合約數(shù)據(jù)
    測(cè)試指數(shù)交易主力,這個(gè)想要主力交易數(shù)據(jù)和測(cè)試報(bào)告一致幾乎是不大可能的,本身就是兩個(gè)不同數(shù)據(jù)的合約,如果指數(shù)上看到的這個(gè)策略中長(zhǎng)期的表現(xiàn)如果是穩(wěn)步上升的(測(cè)試時(shí)可設(shè)置一定的滑點(diǎn)成本)就可考慮跑盤(pán)看看

    以上言論僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不喜勿噴

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  • 網(wǎng)友回復(fù):
    hlp0410 發(fā)表于 2018-8-1 10:17
    用哪一個(gè)自由選擇啊,應(yīng)該一般日內(nèi)策略用連續(xù),中長(zhǎng)期策略用指數(shù)吧、、、連續(xù)上的這個(gè)跳空tb軟件是沒(méi)有處 ...

    如果測(cè)主力連續(xù),交易主力合約,不解決跳空問(wèn)題,策略用到的技術(shù)指標(biāo)都是失真的。怎么解決嗎?

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  • 網(wǎng)友回復(fù):
  • stockwyz 發(fā)表于 2018-8-1 11:53
    如果測(cè)主力連續(xù),交易主力合約,不解決跳空問(wèn)題,策略用到的技術(shù)指標(biāo)都是失真的。怎么解決嗎? ...

    所以有講到日內(nèi)短線策略用主連測(cè)試
    tb里是沒(méi)有處理這個(gè)跳空的,如果覺(jué)得測(cè)試意義不大可以換其他測(cè)試方式

 

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