復(fù)權(quán)前后atr值偏差多大？ [金字塔]
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咨詢內(nèi)容：
請(qǐng)教：連續(xù)復(fù)權(quán)ATR絕對(duì)值在交易的時(shí)候是當(dāng)前合約，換月后數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)復(fù)權(quán)處理，ATR值已經(jīng)不一致。
如RB05合約在連續(xù)交易時(shí)的ATR值和現(xiàn)在復(fù)權(quán)后連續(xù)ATR值前后不一致。?如果策略用到ATR值計(jì)算開(kāi)倉(cāng)。這
就會(huì)造成實(shí)際交易的合約數(shù)量和測(cè)試的不一致。
請(qǐng)問(wèn)這種情況該如何回溯，偏差有多大呢？
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- 金字塔客服： 因?yàn)橹髁霞s復(fù)權(quán)后，前主力合約的價(jià)格會(huì)發(fā)生變化，所以atr波幅的值也會(huì)隨之變化，您可以乘上除權(quán)系數(shù)后試試
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