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復權前后atr值偏差多大?
作者:金字塔 來源:cxh99.com 發布時間:2019年11月22日
咨詢內容:
請教:連續復權ATR絕對值在交易的時候是當前合約,換月后數據經過復權處理,ATR值已經不一致。 如RB05合約在連續交易時的ATR值和現在復權后連續ATR值前后不一致。?如果策略用到ATR值計算開倉。這 就會造成實際交易的合約數量和測試的不一致。 請問這種情況該如何回溯,偏差有多大呢?
?
?來源: www.tumamayizhan.com
金字塔客服:
因為主力合約復權后,前主力合約的價格會發生變化,所以atr波幅的值也會隨之變化,您可以乘上除權系數后試試
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