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琢磨程序化四年了,各位高手幫看看這個策略怎么樣? [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: 本帖最后由 suninsky 于 2017-12-8 22:52 編輯

    策略說明:
    1、5分鐘、15分鐘全自動化趨勢交易模型;
    2、適合絕大多數流動性較強的品種如:ZC、SM、PP、TA、RB、J、i、JM 、CF、RU、NI、HC、MA、CS、JD
    3、該策略不依賴于某一品種的具體特征
    4、因為特別討厭參數優化,所以所有品種使用同一參數
    5、使用語言C、Matlab
    ? ?現僅以部分品種做一個簡單的測試報告:
    手續費:??交易所10倍左右
    滑點:? ? 開倉和平倉各設置兩個滑點
    ? ? 交易手數:每個品種每周期各一手

    RE: 琢磨程序化四年了,大家幫看看這個策略怎么樣?

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  • TB技術人員: 本帖最后由 suninsky 于 2017-12-8 21:01 編輯



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  • TB客服: 本帖最后由 suninsky 于 2017-12-8 21:01 編輯

    周期:5、15分鐘周期
    年化收益:117313.21? ???最大回撤:-97290.00? ?? ?? ???夏普比率:1.8763??
    盈利比率:39.88? ?? ?? ?? ? 盈虧比:4.89

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  • 網友回復: 各位高手如果能看出什么不足的地方給指出一下啊,夏普比率才1.6左右,我看很多軟件比如文華夏普比率動不動就80多,不知為啥?

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  • 網友回復:
  • 本帖最后由 suninsky 于 2017-12-9 07:36 編輯

    這么久也沒人評論呢?為了學習量化,我自學了很多語言和知識
    我目前想換工作,投了很多公司量化研究的崗位,已經連續投了一個月了,竟然沒有一家公司讓我去面試
    難道我的程序化模型存在很大的問題?還是你們那些做量化的公司個個做量化的人都是大牛啊

 

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