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編寫金字塔程序化交易模型我想實現(xiàn)比如當(dāng)日開盤15分鐘漲幅最大的期貨品種進行開多　[金字塔]

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2018年12月24日點擊數(shù)：　【收藏到本網(wǎng)的會員中心】

咨詢內(nèi)容： 30個期貨品種，進行橫向比較，開盤15分鐘，漲幅最大的，且剛上穿60日均線的（10分鐘周期）的品種，開多，這樣的功能，如何實現(xiàn)啊
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金字塔客服： 30個期貨品種，進行橫向比較，開盤15分鐘，漲跌幅排名前三的，且超過百分之0.5的，且剛上穿60日均線的（10分鐘周期）的3個品種，開多；跌幅榜前三的開空；每個品種分配10%資金；但是，總資金占用操過40%就不再開倉；也就是說總共不能開超過4個品種。類似于多品種多因子打分，然后選取其中的幾個交易，這樣的功能，如何實現(xiàn)啊 [此貼子已經(jīng)被作者于2017/5/21 8:52:30編輯過]
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[此貼子已經(jīng)被作者于2017/5/22 9:05:25編輯過]

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編寫金字塔程序化交易模型 我想實現(xiàn)比如當(dāng)日開盤15分鐘漲幅最大的期貨品種進行開多 [金字塔]