請問能否實現(xiàn)滿足條件后在一個tick內(nèi)發(fā)出X個sell單？X為變量　[MC]

第一、關(guān)于this bar和next bar的異同，您可以看一下帖子http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3314&highlight=this%2Bbar

第二、this bar on close、next bar at market、next bar at open，這三類語句都是發(fā)送的市價單，而市價單在MC中是有優(yōu)先級的，無論是否允許多筆進場。

說的有點多了，還是等您有問題再逐個回復(fù)吧！

解決方案：

sell next bar at open-minmove* 10 point limit;

或者

buytocover next bar at open+minmove*10 point limit;

無論是市價其實可以理解為以漲跌停限價的委托單，即價格優(yōu)先以對手價進行撮合成交。

而由于MC對于市價單是有優(yōu)先級的，并且不允許同一次有多筆市價進場或者多筆市價出場，對于條件單沒有限制，那么就可以使用限價發(fā)送委托單，只不過這里的限價是一個局部區(qū)間限價，而不是漲跌停區(qū)間限價單。

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第一、關(guān)于this bar和next bar的異同，您可以看一下帖子http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3314&highlight=this%2Bbar

第二、this bar on close、next bar at market、next bar at open，這三類語句都是發(fā)送的市價單，而市價單在MC中是有優(yōu)先級的，無論是否允許多筆進場。

說的有點多了，還是等您有問題再逐個回復(fù)吧！

解決方案：

sell next bar at open-minmove* 10 point limit;

或者

buytocover next bar at open+minmove*10 point limit;

無論是市價其實可以理解為以漲跌停限價的委托單，即價格優(yōu)先以對手價進行撮合成交。

而由于MC對于市價單是有優(yōu)先級的，并且不允許同一次有多筆市價進場或者多筆市價出場，對于條件單沒有限制，那么就可以使用限價發(fā)送委托單，只不過這里的限價是一個局部區(qū)間限價，而不是漲跌停區(qū)間限價單。

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非常感謝指導(dǎo)！

可能我沒有把問題描述清楚。

mc內(nèi)部確實對應(yīng)了有多種進出場方式，不過我沒有落腳在這里。

舉個例子:

1，給所有進場單編了號1…n，每次進場的量各不相同，編號為n的單買入n+1手

2，進場之后某個時刻出場，第一筆出場賣出m手，m＞n+1就是說比最后那次進場單手?jǐn)?shù)都大，但小于總持股數(shù)

3，如何在一個tick內(nèi)實現(xiàn)賣出m手股票，所謂一個tick內(nèi)，是指如果是tick周期，那么在程序運行一次的時候把單全部發(fā)出，不在一個tick內(nèi)很容易實現(xiàn)，每次只賣一部分，人為標(biāo)記一個變量來表示是不是賣完了就好，這里的主要問題是mc不允許在loop內(nèi)部做出buy或者sell動作，一個tick內(nèi)要完成有沒有別的方法？

4，進一步地，要求:后入場的買單先被賣出，其他要求一樣，能否實現(xiàn)(同樣，這個在多幾個的tick實現(xiàn)起來也沒什么困難)

這個的落腳點不在于this bar，next bar，而在于mc限定循環(huán)內(nèi)部不能發(fā)單(當(dāng)然這么操作的危險性很大，如果循環(huán)條件出了問題，實盤直接造成的后果很嚴(yán)重)，但是如果明確知道一個大于零的整數(shù)又不是無窮大(比如一個變量，只是無法提前知道多大)次發(fā)單，危險性就沒那么大了，我想問的是mc內(nèi)部有沒有這種機制，也就是在運行一次程序的過程中(如果周期是tick其實每個tick程序都被加載了一次)實現(xiàn)賣出變量X個單，3中的那個要求幾乎肯定要用到這樣的機制才能實現(xiàn)

(實際上我這個要求在實盤中作用不大，實際中不可能會有這么無理的要求，在接下來幾個tick完成了交易都是可接受的，類似于幾跳成交，不過這里要求一個tick內(nèi)發(fā)單)

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之所以強調(diào)所謂的tick，主要是這種周期比較小，突出了一次性要把單發(fā)出的要求，實盤中肯定不會這么干

所謂后入場的先被賣是指先賣n+1手最后進場多單，再賣n手比最后進場的多單

實際上mc內(nèi)部應(yīng)該有這種機制，total這個關(guān)鍵字的作用就是這樣，不過它是先進先出的原則，就是先平掉先進場的多單，實際上先平那個單在實盤并沒有區(qū)別，因為實際上是記賬的，每次都有個均值來表示盈虧。

請看：

[SameExitFromOneEntryOnce = false];

vars: var1(1);

if currentbar < 20 then

begin

buy (text(var1)) var1 share this bar on close;?

var1 = var1 + 1;

end;

if currentbar = 20 then

begin

sell var1*2 shares total next bar at market;

end;

在圖表上MC指示出來，它是從編號1的多單開始一直平到編號為9的多單，而且只賣了編號為9的多單中的4個share，我說的就是這個功能，但是，想換成后進先出。能否實現(xiàn)類似total的后進先出呢？

我的問題實際上就是問有沒有一個后進先出的“Total”，或者在MC內(nèi)置的這些功能里給實現(xiàn)一個？

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之所以強調(diào)所謂的tick，主要是這種周期比較小，突出了一次性要把單發(fā)出的要求，實盤中肯定不會這么干

所謂后入場的先被賣是指先賣n+1手最后進場多單，再賣n手比最后進場的多單

實際上mc內(nèi)部應(yīng)該有這種機制，total這個關(guān)鍵字的作用就是這樣，不過它是先進先出的原則，就是先平掉先進場的多單，實際上先平那個單在實盤并沒有區(qū)別，因為實際上是記賬的，每次都有個均值來表示盈虧。

請看：

[SameExitFromOneEntryOnce = false];

vars: var1(1);

if currentbar < 20 then

begin

buy (text(var1)) var1 share this bar on close;?

var1 = var1 + 1;

end;

if currentbar = 20 then

begin

sell var1*2 shares total next bar at market;

end;

在圖表上MC指示出來，它是從編號1的多單開始一直平到編號為9的多單，而且只賣了編號為9的多單中的4個share，我說的就是這個功能，但是，想換成后進先出。能否實現(xiàn)類似total的后進先出呢？

我的問題實際上就是問有沒有一個后進先出的“Total”，或者在MC內(nèi)置的這些功能里給實現(xiàn)一個？