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MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT這兩個(gè)函數(shù)算法描述有問(wèn)題　[金字塔]

作者：金字塔來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年05月26日點(diǎn)擊數(shù)：　【收藏到本網(wǎng)的會(huì)員中心】

咨詢內(nèi)容： 請(qǐng)教：MAXDRAWDOWN?和MAXDRAWDOWNPCT這兩個(gè)函數(shù)算法描述是錯(cuò)的
圖上白色是MAXDRAWDOWN?的線，紅色是Asset的線。? 很明顯，MAXDRAWDOWN?顯示的根本就不是新高點(diǎn)與其之后低點(diǎn)的回撤幅度

此主題相關(guān)圖片如下：1.png

[此貼子已經(jīng)被作者于2017/4/28 14:25:15編輯過(guò)]
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金字塔客服： 謝謝客服幫忙轉(zhuǎn)移問(wèn)題。最近研究策略，剛好需要用到MaxDrowDownPCT 這個(gè)函數(shù)，計(jì)算新高點(diǎn)與其之后低點(diǎn)的回撤幅度。但發(fā)現(xiàn)MaxDrowDownPCT? 根本不是算法描述中的那樣
PS：據(jù)觀察應(yīng)該就是計(jì)算歷史最大回撤的，而非近期最大回撤的
故反應(yīng)該問(wèn)題。希望得到解決。 [此貼子已經(jīng)被作者于2017/4/28 14:29:32編輯過(guò)]
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asset是可用現(xiàn)金+浮動(dòng)盈虧，浮盈是按收盤價(jià)

最大回撤考慮的是資產(chǎn)高點(diǎn)，按最高價(jià)平倉(cāng)，最低價(jià)平倉(cāng)作為資產(chǎn)低點(diǎn)。不是收盤價(jià)

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