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MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT這兩個函數算法描述有問題
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發布時間：2018年05月26日
咨詢內容：
請教：MAXDRAWDOWN?和MAXDRAWDOWNPCT這兩個函數算法描述是錯的
圖上白色是MAXDRAWDOWN?的線，紅色是Asset的線。? 很明顯，MAXDRAWDOWN?顯示的根本就不是新高點與其之后低點的回撤幅度
此主題相關圖片如下：1.png
[此貼子已經被作者于2017/4/28 14:25:15編輯過]
?
金字塔客服：
謝謝客服幫忙轉移問題。最近研究策略，剛好需要用到MaxDrowDownPCT 這個函數，計算
新高點與其之后低點的回撤幅度。
但發現
MaxDrowDownPCT? 根本不是算法描述中的那樣
PS：據觀察應該就是計算歷史最大回撤的，而非近期最大回撤的
故反應該問題。希望得到解決。 [此貼子已經被作者于2017/4/28 14:29:32編輯過]
?
?來源:程序化久久網（ www.tumamayizhan.com ）
用戶回復：
asset是可用現金+浮動盈虧，浮盈是按收盤價
最大回撤考慮的是資產高點，按最高價平倉，最低價平倉作為資產低點。不是收盤價
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