MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT這兩個函數(shù)算法描述有問題
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2018年05月26日
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咨詢內(nèi)容：
請教：MAXDRAWDOWN?和MAXDRAWDOWNPCT這兩個函數(shù)算法描述是錯的
圖上白色是MAXDRAWDOWN?的線，紅色是Asset的線。?
很明顯，MAXDRAWDOWN?顯示的根本就不是新高點與其之后低點的回撤幅度
此主題相關(guān)圖片如下：1.png
[此貼子已經(jīng)被作者于2017/4/28 14:25:15編輯過]
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金字塔客服：
謝謝客服幫忙轉(zhuǎn)移問題。最近研究策略，剛好需要用到MaxDrowDownPCT 這個函數(shù)，計算新高點與其之后低點的回撤幅度。但發(fā)現(xiàn)MaxDrowDownPCT? 根本不是算法描述中的那樣
PS：據(jù)觀察應(yīng)該就是計算歷史最大回撤的，而非近期最大回撤的
故反應(yīng)該問題。希望得到解決。
[此貼子已經(jīng)被作者于2017/4/28 14:29:32編輯過]
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?來源:程序化久久網(wǎng)（ www.tumamayizhan.com ）
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用戶回復(fù)：
asset是可用現(xiàn)金+浮動盈虧，浮盈是按收盤價
最大回撤考慮的是資產(chǎn)高點，按最高價平倉，最低價平倉作為資產(chǎn)低點。不是收盤價
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