關(guān)于回測(cè)的問題　[MC]

關(guān)于回測(cè)的邏輯，之前有寫過帖子，http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3371&extra=page%3D1，有詳細(xì)的介紹。

第一、回放和回測(cè)時(shí)都是根據(jù)bar內(nèi)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行成交的，但是這個(gè)bar內(nèi)價(jià)格走勢(shì)有一個(gè)地方不一樣，就是連續(xù)還是間斷：回測(cè)中，bar內(nèi)價(jià)格走勢(shì)是連續(xù)的，所以可以成交在指定的價(jià)格上；在回放中，bar內(nèi)價(jià)格走勢(shì)是間斷的，所以只能成交在指定tick價(jià)格上。

第二、未開精細(xì)資料的回測(cè)和as is回放（若圖表是1分鐘周期，那么就是逐分回放）是類似的，每根bar相當(dāng)于有4筆tick，由開高低收4個(gè)價(jià)格組成的，它們出現(xiàn)的順序，這個(gè)順序的原理回測(cè)和回放是相同的（見上面的帖子），假設(shè)這里開盤價(jià)離最高價(jià)最近，那么4筆tick的順序是開盤tick——最高價(jià)tick——最低價(jià)tick——收盤tick；對(duì)于回測(cè)來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是存在的，而對(duì)回放來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是不存在的，也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價(jià)格上。

第三、開精細(xì)資料的回測(cè)和逐筆回放是類似的，bar內(nèi)價(jià)格走勢(shì)是由實(shí)際的tick按順序組合成的；對(duì)于回測(cè)來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是存在的，而對(duì)于回放來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是不存在的，也就是說回放中只能成交在tick價(jià)格上。

第四、對(duì)于回放中的bar內(nèi)價(jià)格走勢(shì)，您可以通過開啟bar內(nèi)模式并且逐筆回放將當(dāng)根bar內(nèi)的tick資料輸出出來進(jìn)行驗(yàn)證；這個(gè)tick資料理論上是從報(bào)價(jià)管理器中是一致的，但是實(shí)際逐筆回放時(shí)并不會(huì)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)價(jià)管理中存儲(chǔ)的tick進(jìn)行逐筆回放，回放中會(huì)忽略相同的tick價(jià)格，比如說，報(bào)價(jià)管理器中存儲(chǔ)的tick價(jià)格依次是3787、3787、3789、3787，那么實(shí)際回放中使用的tick價(jià)格是3787、3789、3787，也就是回放中會(huì)忽略連續(xù)相同的tick資料。

第五、在實(shí)際的逐筆回放中，盡管會(huì)忽略連續(xù)相同的tick資料，但依然和報(bào)價(jià)管理器中不一樣的情況，這種情況和精細(xì)回測(cè)中出現(xiàn)的情況類似（見上述帖子第七章），所以遇到這種情況，您可以通過開啟bar內(nèi)模式并且使用逐筆回放將tick資料輸出出來進(jìn)行驗(yàn)證。

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關(guān)于回測(cè)的邏輯，之前有寫過帖子，http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3371&extra=page%3D1，有詳細(xì)的介紹。

第一、回放和回測(cè)時(shí)都是根據(jù)bar內(nèi)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行成交的，但是這個(gè)bar內(nèi)價(jià)格走勢(shì)有一個(gè)地方不一樣，就是連續(xù)還是間斷：回測(cè)中，bar內(nèi)價(jià)格走勢(shì)是連續(xù)的，所以可以成交在指定的價(jià)格上；在回放中，bar內(nèi)價(jià)格走勢(shì)是間斷的，所以只能成交在指定tick價(jià)格上。

第二、未開精細(xì)資料的回測(cè)和as is回放（若圖表是1分鐘周期，那么就是逐分回放）是類似的，每根bar相當(dāng)于有4筆tick，由開高低收4個(gè)價(jià)格組成的，它們出現(xiàn)的順序，這個(gè)順序的原理回測(cè)和回放是相同的（見上面的帖子），假設(shè)這里開盤價(jià)離最高價(jià)最近，那么4筆tick的順序是開盤tick——最高價(jià)tick——最低價(jià)tick——收盤tick；對(duì)于回測(cè)來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是存在的，而對(duì)回放來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是不存在的，也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價(jià)格上。

第三、開精細(xì)資料的回測(cè)和逐筆回放是類似的，bar內(nèi)價(jià)格走勢(shì)是由實(shí)際的tick按順序組合成的；對(duì)于回測(cè)來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是存在的，而對(duì)于回放來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是不存在的，也就是說回放中只能成交在tick價(jià)格上。

第四、對(duì)于回放中的bar內(nèi)價(jià)格走勢(shì)，您可以通過開啟bar內(nèi)模式并且逐筆回放將當(dāng)根bar內(nèi)的tick資料輸出出來進(jìn)行驗(yàn)證；這個(gè)tick資料理論上是從報(bào)價(jià)管理器中是一致的，但是實(shí)際逐筆回放時(shí)并不會(huì)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)價(jià)管理中存儲(chǔ)的tick進(jìn)行逐筆回放，回放中會(huì)忽略相同的tick價(jià)格，比如說，報(bào)價(jià)管理器中存儲(chǔ)的tick價(jià)格依次是3787、3787、3789、3787，那么實(shí)際回放中使用的tick價(jià)格是3787、3789、3787，也就是回放中會(huì)忽略連續(xù)相同的tick資料。

第五、在實(shí)際的逐筆回放中，盡管會(huì)忽略連續(xù)相同的tick資料，但依然和報(bào)價(jià)管理器中不一樣的情況，這種情況和精細(xì)回測(cè)中出現(xiàn)的情況類似（見上述帖子第七章），所以遇到這種情況，您可以通過開啟bar內(nèi)模式并且使用逐筆回放將tick資料輸出出來進(jìn)行驗(yàn)證。

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接下來，繼續(xù)就我在學(xué)習(xí)您帖子的內(nèi)容時(shí)的困惑進(jìn)行提問：在此篇回答中，第二里有句話：“對(duì)于回測(cè)來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是存在的，而對(duì)回放來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是不存在的，也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價(jià)格上”，這里面的相鄰2筆tick指的是什么？因?yàn)槭俏撮_啟精細(xì)，所以對(duì)回測(cè)來說有4筆tick，如果對(duì)回放來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格不存在的，那不就等于只有2個(gè)tick了，如果是這樣的話又為何只能成交再這4筆tick的價(jià)格上呢？

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抱歉，這個(gè)地方讓您有點(diǎn)誤解了，“對(duì)于回測(cè)來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是存在的，而對(duì)回放來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是不存在的，也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價(jià)格上”，這句話可以通過下面的例子進(jìn)行對(duì)比：（以這個(gè)帖子http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D1的第二章的例子進(jìn)行對(duì)比舉例）


if date=1171031 and time=920 then
? ? buy("first") next bar at 3570 stop;
那么"first"委托單在回測(cè)下就成交在下一根bar的3570價(jià)格上（觸價(jià)后成交在指定的委托價(jià)上）；而在回放下就成交在3572價(jià)格上（只能成交在tick價(jià)格上）

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抱歉，這個(gè)地方讓您有點(diǎn)誤解了，“對(duì)于回測(cè)來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是存在的，而對(duì)回放來說，相鄰兩筆tick之間的價(jià)格是不存在的，也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價(jià)格上”，這句話可以通過下面的例子進(jìn)行對(duì)比：（以這個(gè)帖子http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D1的第二章的例子進(jìn)行對(duì)比舉例）


if date=1171031 and time=920 then
? ? buy("first") next bar at 3570 stop;
那么"first"委托單在回測(cè)下就成交在下一根bar的3570價(jià)格上（觸價(jià)后成交在指定的委托價(jià)上）；而在回放下就成交在3572價(jià)格上（只能成交在tick價(jià)格上）