關于策略和品種的搭配問題。　[MC]

我個人沒有量化實盤的經歷，所以下面的回復僅供參考：

第一、無論回測中再好的策略，在實盤也有可能出現績效不好的情況；歷史績效不代表未來績效，歷史只能近似預測未來，但是不代表未來。

第二、行情很復雜，策略會有部分失效或者失效的時候，也有可能失效的策略會再次有效；通過將策略在不同商品、不同周期上進行回測，以測試該策略的普適性，因為行情多變，在其它周期的行情或者其它商品上的歷史行情也可能在當前的商品當前周期再現，所以多商品多周期回測是有必要的。

第三、我們通過歷史行情去近似判斷預測未來行情，所以策略當然需要使用在歷史績效好的商品上（當然首先需要排除過度優化的情況），所以對于”使用一個策略回測后表現最好的一個品種與策略搭配使用，這究竟算不算一種過度優化“這個問題，我認為不算過度優化，因為我們的基準就是從歷史近似預測未來，當然是將策略應用到具有最好績效的商品上。

第四、對于組合分散當然是更好的一種方法，更穩定，但是即使是這樣，也無法保證”未來不會出現顛覆歷史資金曲線的破壞性走勢“，只能說降低可能性。

第五、對于如何算”過度優化“，我應該給不了您滿意的回復，我個人認為過度優化僅存在于參數優化方面，”過度優化“這個概念并不是策略本身的問題，而是參數的過度擬合問題；您可以使用2到3個參數（僅需要優化這2到3個參數）即可，其它的參數您需要內化到策略本身上；回測的時候，您可以使用樣本內和樣本外優化。

第六、若只是擔心未來出現”顛覆歷史資金曲線的破壞性走勢“而不進行交易，那樣只會永遠在思考上，而得不到答案，您可以實盤下，去感受，去總結。

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我個人沒有量化實盤的經歷，所以下面的回復僅供參考：

第一、無論回測中再好的策略，在實盤也有可能出現績效不好的情況；歷史績效不代表未來績效，歷史只能近似預測未來，但是不代表未來。

第二、行情很復雜，策略會有部分失效或者失效的時候，也有可能失效的策略會再次有效；通過將策略在不同商品、不同周期上進行回測，以測試該策略的普適性，因為行情多變，在其它周期的行情或者其它商品上的歷史行情也可能在當前的商品當前周期再現，所以多商品多周期回測是有必要的。

第三、我們通過歷史行情去近似判斷預測未來行情，所以策略當然需要使用在歷史績效好的商品上（當然首先需要排除過度優化的情況），所以對于”使用一個策略回測后表現最好的一個品種與策略搭配使用，這究竟算不算一種過度優化“這個問題，我認為不算過度優化，因為我們的基準就是從歷史近似預測未來，當然是將策略應用到具有最好績效的商品上。

第四、對于組合分散當然是更好的一種方法，更穩定，但是即使是這樣，也無法保證”未來不會出現顛覆歷史資金曲線的破壞性走勢“，只能說降低可能性。

第五、對于如何算”過度優化“，我應該給不了您滿意的回復，我個人認為過度優化僅存在于參數優化方面，”過度優化“這個概念并不是策略本身的問題，而是參數的過度擬合問題；您可以使用2到3個參數（僅需要優化這2到3個參數）即可，其它的參數您需要內化到策略本身上；回測的時候，您可以使用樣本內和樣本外優化。

第六、若只是擔心未來出現”顛覆歷史資金曲線的破壞性走勢“而不進行交易，那樣只會永遠在思考上，而得不到答案，您可以實盤下，去感受，去總結。