關(guān)于策略和品種的搭配問題。　[MC]

我個人沒有量化實(shí)盤的經(jīng)歷，所以下面的回復(fù)僅供參考：

第一、無論回測中再好的策略，在實(shí)盤也有可能出現(xiàn)績效不好的情況；歷史績效不代表未來績效，歷史只能近似預(yù)測未來，但是不代表未來。

第二、行情很復(fù)雜，策略會有部分失效或者失效的時候，也有可能失效的策略會再次有效；通過將策略在不同商品、不同周期上進(jìn)行回測，以測試該策略的普適性，因?yàn)樾星槎嘧儯谄渌芷诘男星榛蛘咂渌唐飞系臍v史行情也可能在當(dāng)前的商品當(dāng)前周期再現(xiàn)，所以多商品多周期回測是有必要的。

第三、我們通過歷史行情去近似判斷預(yù)測未來行情，所以策略當(dāng)然需要使用在歷史績效好的商品上（當(dāng)然首先需要排除過度優(yōu)化的情況），所以對于”使用一個策略回測后表現(xiàn)最好的一個品種與策略搭配使用，這究竟算不算一種過度優(yōu)化“這個問題，我認(rèn)為不算過度優(yōu)化，因?yàn)槲覀兊幕鶞?zhǔn)就是從歷史近似預(yù)測未來，當(dāng)然是將策略應(yīng)用到具有最好績效的商品上。

第四、對于組合分散當(dāng)然是更好的一種方法，更穩(wěn)定，但是即使是這樣，也無法保證”未來不會出現(xiàn)顛覆歷史資金曲線的破壞性走勢“，只能說降低可能性。

第五、對于如何算”過度優(yōu)化“，我應(yīng)該給不了您滿意的回復(fù)，我個人認(rèn)為過度優(yōu)化僅存在于參數(shù)優(yōu)化方面，”過度優(yōu)化“這個概念并不是策略本身的問題，而是參數(shù)的過度擬合問題；您可以使用2到3個參數(shù)（僅需要優(yōu)化這2到3個參數(shù)）即可，其它的參數(shù)您需要內(nèi)化到策略本身上；回測的時候，您可以使用樣本內(nèi)和樣本外優(yōu)化。

第六、若只是擔(dān)心未來出現(xiàn)”顛覆歷史資金曲線的破壞性走勢“而不進(jìn)行交易，那樣只會永遠(yuǎn)在思考上，而得不到答案，您可以實(shí)盤下，去感受，去總結(jié)。

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我個人沒有量化實(shí)盤的經(jīng)歷，所以下面的回復(fù)僅供參考：

第一、無論回測中再好的策略，在實(shí)盤也有可能出現(xiàn)績效不好的情況；歷史績效不代表未來績效，歷史只能近似預(yù)測未來，但是不代表未來。

第二、行情很復(fù)雜，策略會有部分失效或者失效的時候，也有可能失效的策略會再次有效；通過將策略在不同商品、不同周期上進(jìn)行回測，以測試該策略的普適性，因?yàn)樾星槎嘧儯谄渌芷诘男星榛蛘咂渌唐飞系臍v史行情也可能在當(dāng)前的商品當(dāng)前周期再現(xiàn)，所以多商品多周期回測是有必要的。

第三、我們通過歷史行情去近似判斷預(yù)測未來行情，所以策略當(dāng)然需要使用在歷史績效好的商品上（當(dāng)然首先需要排除過度優(yōu)化的情況），所以對于”使用一個策略回測后表現(xiàn)最好的一個品種與策略搭配使用，這究竟算不算一種過度優(yōu)化“這個問題，我認(rèn)為不算過度優(yōu)化，因?yàn)槲覀兊幕鶞?zhǔn)就是從歷史近似預(yù)測未來，當(dāng)然是將策略應(yīng)用到具有最好績效的商品上。

第四、對于組合分散當(dāng)然是更好的一種方法，更穩(wěn)定，但是即使是這樣，也無法保證”未來不會出現(xiàn)顛覆歷史資金曲線的破壞性走勢“，只能說降低可能性。

第五、對于如何算”過度優(yōu)化“，我應(yīng)該給不了您滿意的回復(fù)，我個人認(rèn)為過度優(yōu)化僅存在于參數(shù)優(yōu)化方面，”過度優(yōu)化“這個概念并不是策略本身的問題，而是參數(shù)的過度擬合問題；您可以使用2到3個參數(shù)（僅需要優(yōu)化這2到3個參數(shù)）即可，其它的參數(shù)您需要內(nèi)化到策略本身上；回測的時候，您可以使用樣本內(nèi)和樣本外優(yōu)化。

第六、若只是擔(dān)心未來出現(xiàn)”顛覆歷史資金曲線的破壞性走勢“而不進(jìn)行交易，那樣只會永遠(yuǎn)在思考上，而得不到答案，您可以實(shí)盤下，去感受，去總結(jié)。