關(guān)于加入移倉換月實(shí)際測(cè)試的數(shù)據(jù)問題 [文華財(cái)經(jīng)]
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咨詢內(nèi)容：
?老師，加入了自動(dòng)移倉換月，那么是不是指數(shù)信號(hào)出信號(hào)，然后在主力合約上開倉了。等于實(shí)際測(cè)試的，都是主力合約的交易情況。有時(shí)候?qū)嶋H交易和理論誤差，就是因?yàn)闇y(cè)試指數(shù)和主力合約不一致造成的。不光是滑點(diǎn)。
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?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
?您實(shí)際運(yùn)行用的模型，合約，數(shù)據(jù)時(shí)間等，和測(cè)試時(shí)相同的話，不會(huì)出現(xiàn)指數(shù)和主力不一致的問題的
寫入了TRADE_OTHER('UTO';主力自動(dòng)換月，回測(cè)時(shí)默認(rèn)是以當(dāng)時(shí)的主力合約來交易
比如指數(shù)測(cè)試范圍內(nèi)，1月~3月的主力合約是1805,3月~6月是1807
那么回測(cè)和實(shí)際運(yùn)行中，1月~3月交易的就是當(dāng)時(shí)的主力合約1805，等到1805切換為1807
實(shí)際運(yùn)行：軟件自動(dòng)平掉舊主力1805，開倉新主力1807
回測(cè)：也會(huì)從1805更換為1807來計(jì)算盈虧、權(quán)益等回測(cè)項(xiàng)目
您理解下?
?來源: www.tumamayizhan.com
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文華客服：
?等于實(shí)際上測(cè)試的結(jié)果，都是以主力合約的實(shí)際交易來計(jì)算的。可以這么理解吧。
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網(wǎng)友回復(fù)：
?是的，
寫入該函數(shù)后，滿足信號(hào)時(shí)都是以當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)的主力合約來交易的。
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