關(guān)于加入移倉換月實際測試的數(shù)據(jù)問題

作者：文華財經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2017年12月04日

咨詢內(nèi)容： ?老師，加入了自動移倉換月，那么是不是指數(shù)信號出信號，然后在主力合約上開倉了。等于實際測試的，都是主力合約的交易情況。有時候?qū)嶋H交易和理論誤差，就是因為測試指數(shù)和主力合約不一致造成的。不光是滑點。
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?來源:程序化99
文華技術(shù)人員： ?您實際運行用的模型，合約，數(shù)據(jù)時間等，和測試時相同的話，不會出現(xiàn)指數(shù)和主力不一致的問題的
寫入了TRADE_OTHER('UTO';主力自動換月，回測時默認是以當時的主力合約來交易
比如指數(shù)測試范圍內(nèi)，1月~3月的主力合約是1805,3月~6月是1807
那么回測和實際運行中，1月~3月交易的就是當時的主力合約1805，等到1805切換為1807
實際運行：軟件自動平掉舊主力1805，開倉新主力1807
回測：也會從1805更換為1807來計算盈虧、權(quán)益等回測項目
您理解下
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?來源: www.tumamayizhan.com
文華客服： ?等于實際上測試的結(jié)果，都是以主力合約的實際交易來計算的?？梢赃@么理解吧。
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網(wǎng)友回復： ?是的，
寫入該函數(shù)后，滿足信號時都是以當時對應(yīng)的主力合約來交易的。