期貨期權交流策略開發流程[MC公式]

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今天來談談策略開發的基本流程思路,交易策略開發到上線大致如以下流程:
1.選定適合的交易商品
合約值大小->是否適合自己的操作資金。成交量是否足夠?->流動性風險。觀察買賣價掛單狀況->推估可能的滑價。合約規格->換月日,跳動點數,金額都要很清楚。相關性->跟自己目前操作的商品相關度要低。

2.選定適合的交易模式
交易模式并不是指說用什么指標或是怎么的進場條件,這里指的是:要先定義出在該商品要做的是:機率還是波動率?
這是什么意思?
賭機率:
找出價格走勢形成某一條件時,買入后設定停損停利價,猜測往上觸及停利的機率大于停損值。
如:價格創當日新高且又大于100ma 時買入,買入價+10點掛停利,買入價-10點掛停損。
在不計成本的形況下,只要往上觸及10點的機率大于50%,長久做下來就會是賺錢的(期望值大于1)。
逆勢策略剛好相反~
接下來就去找什么情況下往單方向走的機會是較高,并利用回測的方式驗證,這樣的策略持單時間都不會太長,且不需要太大的波動率,以這個例子來說不是賺10點就賠10點,就只是看那邊先到而已。
通常這種模式可以在參數不變下去套用多種商品,因為只是捉行為發生后價格延續的機率。
只要商品有這種行為,都能直接套用~
賭波動:
以順勢策略來說就是盤整時盡量小巴,趨勢出來一次賺回來,以逆勢策略來說就是盤整時靠區間震蕩賺,趨勢出來時盡量減少連巴次數。
這兩者都是需要價格有一定的波動程度才能拉開獲利,可能有疑問的是逆勢策略既然是靠區間震蕩賺錢的,那要波動率干嘛?
區間有分大區間跟小區間(波動率大或小),在小區間內逆勢獲利程度也會被壓縮,,趨勢出來時可能不夠賠。
我們不能知道價格什么時候會有波動出現,但我們知道價格一定會有波動.所以這種做法就可以利用相關性低的商品做配合。
防止只操作單一商品時,遇到該商品長時間沒波動出現的風險。
不管做的是機率或波動,都是去觀察商品過去的特性,并用數學式及羅輯去描述讓電腦了解,接下來就是猜測該商品的價格未來可能會照著過去的慣性運作一段時間~當然如果慣性行為差不多,那獲利是可期的.
如果慣性改變那就要看策略有沒有保護機制或自由度是否足夠(是否條件或參數過多)。過度讓策略去符合過去的走勢,只要價格慣性改變很容易造成績效大幅拉回。

3.實際交易問題排除

4.加入策略退場條件或Position size 調整

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