期貨期權(quán)交流基于均線和K線形態(tài)的高低點突破系統(tǒng) [MC]
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本帖最后由 Alex 于 2017-7-20 22:12 編輯
1. 簡介基于均線和K線形態(tài)的高低點突破系統(tǒng)是利用雙均線判斷趨勢，之后利用K線形態(tài)找到合適的進(jìn)場點；實質(zhì)上就是趨勢和K線形態(tài)的組合，不同的是，這里使用雙均線來判斷趨勢，使用兩根K線的扶梯形態(tài)來找到合適的買賣點。扶梯形態(tài)有兩種，一種是買入扶梯形態(tài)（當(dāng)根bar的收盤價位于K線頂部25%的價格范圍內(nèi)，前一根bar的收盤價位于K線底部25%的價格范圍內(nèi)），另一種是賣出扶梯形態(tài)（當(dāng)根bar的收盤價位于K線底部25%的價格范圍內(nèi)，前一根bar的收盤價位于K線頂部25%的價格范圍內(nèi)）。2. 策略邏輯2.1 進(jìn)場當(dāng)根bar的收盤價在兩根均線上方并且出現(xiàn)買入扶梯形態(tài)的時候，以扶梯形態(tài)兩根K線的最高價加一跳的價格發(fā)出停損買單；當(dāng)根bar的收盤價在兩根均線下方并且出現(xiàn)賣出扶梯形態(tài)的時候，以扶梯形態(tài)兩根K線的最低價減一跳的價格發(fā)出停損賣單。2.2 止損止盈當(dāng)買入進(jìn)場時，以買入扶梯形態(tài)兩根bar的最低價減一跳的價格設(shè)置止損，止盈價格的設(shè)置參考收益是風(fēng)險的兩倍；當(dāng)賣出進(jìn)場時，以賣出扶梯形態(tài)兩根bar的最高價加一跳的價格設(shè)置止損，止盈價格的設(shè)置參考收益是風(fēng)險的兩倍。3. 代碼3.1 Escalator_Linput:fastlength(8),slowlength(40),rg(25);value1=xaverage(close,fastlength); //快速移動平均線value2=xaverage(close,slowlength); //慢速移動平均線{這里使用的是指數(shù)移動平均線EMA，也可以使用簡單移動平均線SMA、加權(quán)移動平均線WMA和自適應(yīng)移動平均線AMA}condition1=close[1]<=low[1]+range[1]*rg*0.01;//對于扶梯形態(tài)中使用的25%，也可以根據(jù)情況進(jìn)行微調(diào)和優(yōu)化condition2=close>=high-range*rg*0.01;//condition1和condition2判斷買入扶梯形態(tài)if marketposition<>1 and close>value1 and close>value2 and condition1 and condition2 then beginvalue3=lowest(low,2);//value3存儲兩根bar的最低價，用于設(shè)置止損價buy next bar at highest(high,2)+minmove*1 point stop;//以買入扶梯形態(tài)兩根bar的最高價加一跳發(fā)出停損買單end;setstoplossif marketposition=1 then begin//利用marketposition判斷停損買單是否成交，然后設(shè)置止損和止盈sell next bar at value3-minmove*1 point stop;value4=3*postradeentryprice(0,0)-2*(value3-minmove*1 point);//止盈價格參考收益是交易風(fēng)險的2倍來計算，value4存儲止盈單的價格sell next bar at value4 limit;//止損止盈單也可以使用移動止損和移動止盈end;{該策略的止損止盈單首先通過在收盤時對marketposition=1進(jìn)行判斷，然后再委托發(fā)送止損止盈單，而并不是在停損買單成交就立即發(fā)送止損止盈單；可以通過MC的關(guān)鍵字setstoploss和setprofittarget實現(xiàn)即時止損止盈，即在Bar內(nèi)就會即時觸發(fā)，而不是僅僅在Bar結(jié)束時才執(zhí)行，所有可以在進(jìn)場的當(dāng)根Bar馬上出場，對風(fēng)險有一定的規(guī)避作用}3.2 Escalator_Sinput:fastlength(8),slowlength(40),rg(25);value1=xaverage(close,fastlength);//快速移動平均線value2=xaverage(close,slowlength);//慢速移動平均線{這里使用的是指數(shù)移動平均線EMA，也可以使用簡單移動平均線SMA、加權(quán)移動平均線WMA和自適應(yīng)移動平均線AMA}condition1=close[1]>=high[1]-range[1]*rg*0.01;//對于扶梯形態(tài)中使用的25%，也可以根據(jù)情況進(jìn)行微調(diào)和優(yōu)化condition2=close<=low+range*rg*0.01;//condition1和condition2判斷賣出扶梯形態(tài)if marketposition<>-1 and close<value1 and close<value2 and condition1 and condition2 then beginvalue3=highest(high,2);//value3存儲賣出扶梯形態(tài)兩根bar的最高價，用于設(shè)置止損價sellshort next bar at lowest(low,2)-minmove*1 point stop;end;if marketposition=-1 then begin//marketposition=-1判斷停損賣出是否成交，之后設(shè)置止損和止盈單buytocover next bar at value3+minmove*1 point stop;value4=3*postradeentryprice(0,0)-2*(value3+minmove*1 point);//止盈價格參考收益是交易風(fēng)險的2倍來計算，value4存儲止盈單的價格buytocover next bar at value4 limit;//止損止盈單也可以使用移動止損和移動止盈end;{該策略的止損止盈單首先通過在收盤時對marketposition=1進(jìn)行判斷，然后再委托發(fā)送止損止盈單，而并不是在停損買單成交就立即發(fā)送止損止盈單；可以通過MC的關(guān)鍵字setstoploss和setprofittarget實現(xiàn)即時止損止盈，即在Bar內(nèi)就會即時觸發(fā)，而不是僅僅在Bar結(jié)束時才執(zhí)行，所有可以在進(jìn)場的當(dāng)根Bar馬上出場，對風(fēng)險有一定的規(guī)避作用}4. 績效圖我們選擇商品合約shfe.rb hot（螺紋主力連續(xù)）進(jìn)行回測，數(shù)據(jù)范圍從2017-01-13到2017-07-19，周期設(shè)置為1小時；策略屬性中手續(xù)費設(shè)置為0.01%（與交易所一致），滑價設(shè)置為2跳的金額（每手20元），固定手?jǐn)?shù)為1手（未由信號指定的情況下）；策略參數(shù)使用上述默認(rèn)的參數(shù)。Escalator_L和Escalator_S加載到圖表上，回測績效見圖1和表1。表1 績效概要.png (14.07 KB, 下載次數(shù): 0)
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