關(guān)于SETSIGPRICETYPE函數(shù)更新后的問題 [文華財經(jīng)]
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咨詢內(nèi)容：
?SETSIGPRICETYPE(SIG,PRICE,IsCancel),不同的信號設(shè)置不同的委托方式。用法：SETSIGPRICETYPE(SIG,PRICE1,IsCancel),設(shè)置SIG指令的委托方式，PRICE為委托價格，IsCancel為是否啟用終止下單。注：1、SIG位置為交易指令，包括BK\SK\BP\SP\BPK\SPK\CLOSEOUT\STOP\STOP1所有指令。2、PRICE位置為委托價格，包括以下八種：（1）NEW_ORDER 最新價注：委托方式為NEW_ORDER時支持回測，計算信號價格為信號發(fā)出時的最新價。例如，收盤價模型，當前k線出信號，價格取下一根k線開盤價（2）PASSIVE_ORDER 排隊價（3）ACTIVE_ORDER 對價（4）TRACING_ORDER 自動連續(xù)追A:首次下單委托價格參數(shù)設(shè)置->程序化參數(shù)->追價設(shè)置的價格方式執(zhí)行。B:股票合約不支持追價委托（5）CMPETITV_ORDER 超價A：下單基準按參數(shù)設(shè)置->程序化參數(shù)->超價設(shè)置的價格方式執(zhí)行（6）LIMIT_ORDER 市價（7）SIGPRICE_ORDER 觸發(fā)價（8）指定價 可以為具體的數(shù)值，也可以為表達式，即支持如下的寫法：A:HHV(H,3);//定義A為3個周期內(nèi)的最高價SETSIGPRICETYPE(BK,A);//BK信號按照3個周期的最高價委托3、參數(shù)IsCancel寫入CANCEL_ORDER表示啟用終止下單程序，? 即：根據(jù)PRICE委托后，N秒不成交自動撤單并終止下單。? 參數(shù)IsCancel位置不寫或?qū)懭肫渌麅?nèi)容，則代表不啟用終止下單。（1）參數(shù)N，在參數(shù)設(shè)置->程序化參數(shù)中進行設(shè)置。（2）終止下單不考慮小節(jié)休息。4、模型編寫中未使用該函數(shù)設(shè)置指令委托價格方式，默認按照交易參數(shù)中設(shè)置的程序化默認下單方式進行委托。5、SETALLSIGPRICETYPE不能和SETSIGPRICETYPE同時使用。6、該函數(shù)只在模組中或者信號預(yù)警盒子勾選直接下單不需要手動確認時才生效。
其中：3、參數(shù)IsCancel寫入CANCEL_ORDER表示啟用終止下單程序，? 即：根據(jù)PRICE委托后，N秒不成交自動撤單并終止下單。? 參數(shù)IsCancel位置不寫或?qū)懭肫渌麅?nèi)容，則代表不啟用終止下單。（1）參數(shù)N，在參數(shù)設(shè)置->程序化參數(shù)中進行設(shè)置。（2）終止下單不考慮小節(jié)休息。
我的模型中是這么寫的SETSIGPRICETYPE(SK,SIGPRICE_ORDER);SETSIGPRICETYPE(BK,SIGPRICE_ORDER);SETSIGPRICETYPE(BP,SIGPRICE_ORDER,CANCEL_ORDER);SETSIGPRICETYPE(SP,SIGPRICE_ORDER,CANCEL_ORDER);SETSIGPRICETYPE(CLOSEOUT,TRACING_ORDER);不是過濾模型，沒有寫入AUTOFILTER.
我的問題有三個：以BK方向為例1、比如我的BK成交了，SP出信號之后120秒沒有成交自動撤單了，后面如果再次價格到達平倉SP的價位，新的SP平倉信號能夠開出來嗎？2、如果BK成交了，SP出信號之后120秒沒有成交自動撤單了,并且沒有再次出現(xiàn)SP的價位，到了closeminute1=3的時候，我的指令是closeout，新的closeout能夠開出來嗎？（按照我的理解是既然SP撤單了，那么BK的那手多頭就空出來了，沒有被占用，應(yīng)該可以開出來啊）3、如果BK沒有成交，SP的信號出來后，還是按照之前的版本的BK自動做撤單處理嗎？
謝謝！?
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文華技術(shù)人員：
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1、比如我的BK成交了，SP出信號之后120秒沒有成交自動撤單了，后面如果再次價格到達平倉SP的價位，新的SP平倉信號能夠開出來嗎？?
? ——不能，自動撤單的意思，指的是把委托撤掉，不是改變信號?
? ?當時模組理論信號已經(jīng)是SP了，后續(xù)會等待出其他的信號了。不會因為撤單在執(zhí)行一次的??? 您注意區(qū)分信號和委托的區(qū)別?
2、如果BK成交了，SP出信號之后120秒沒有成交自動撤單了,并且沒有再次出現(xiàn)SP的價位，到了closeminute1=3的時候，我的指令是closeout，新的closeout能夠開出來嗎？（按照我的理解是既然SP撤單了，那么BK的那手多頭就空出來了，沒有被占用，應(yīng)該可以開出來啊）?
? ——和問題1是一樣的，如果是過濾模型。SP后會繼續(xù)等待開倉。不會有清倉信號的出現(xiàn)的?
3、如果BK沒有成交，SP的信號出來后，還是按照之前的版本的BK自動做撤單處理嗎？
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?平倉信號發(fā)出時：
① 如果之前發(fā)出的開倉信號委托還沒有發(fā)出，則停止執(zhí)行平倉信號；
② 如果之前發(fā)出的開倉信號有掛單（還沒有成交或部分成交），先撤掉對應(yīng)的掛單，然后執(zhí)行平倉指令（平實際的模組持倉手數(shù)，如果0手持倉就不發(fā)委托）；
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?您實際遇到的問題是：委托價格不太合理，無法及時成交，想通過程序撤單控制后續(xù)不再被交易所撮合這筆單子
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?撤單后，這筆持倉您需要手動去處理，或者是把后續(xù)的處理思路寫成自動化的模型，由模組來接管
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?如：可以使用追價，N秒不成交自動撤單后繼續(xù)委托
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?或者用算法交易來做后續(xù)的精細化控制
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文華客服：
?2、如果BK成交了，SP出信號之后120秒沒有成交自動撤單了,并且沒有再次出現(xiàn)SP的價位，到了closeminute1=3的時候，我的指令是closeout，新的closeout能夠開出來嗎？（按照我的理解是既然SP撤單了，那么BK的那手多頭就空出來了，沒有被占用，應(yīng)該可以開出來啊）?? ——和問題1是一樣的，如果是過濾模型。SP后會繼續(xù)等待開倉。不會有清倉信號的出現(xiàn)的?我不是過濾模型，SP之后closeout如果能夠開出來也可以啊 。。。
/(ㄒoㄒ)/~~?
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網(wǎng)友回復(fù)：
closeout是清倉，清子賬戶的全部持倉
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所以如果您是非過濾模型，可以用上面的寫法，全部平掉
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比如：BK5 ——SP1自動撤單——closeout會平掉5
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- 網(wǎng)友回復(fù)： 如果是BK5，SP5沒成交自動撤單，closeout開不出來，對吧？
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