關于SETSIGPRICETYPE函數更新后的問題 [文華財經]
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咨詢內容：
?SETSIGPRICETYPE(SIG,PRICE,IsCancel),不同的信號設置不同的委托方式。用法：SETSIGPRICETYPE(SIG,PRICE1,IsCancel),設置SIG指令的委托方式，PRICE為委托價格，IsCancel為是否啟用終止下單。注：1、SIG位置為交易指令，包括BK\SK\BP\SP\BPK\SPK\CLOSEOUT\STOP\STOP1所有指令。2、PRICE位置為委托價格，包括以下八種：（1）NEW_ORDER 最新價注：委托方式為NEW_ORDER時支持回測，計算信號價格為信號發出時的最新價。例如，收盤價模型，當前k線出信號，價格取下一根k線開盤價（2）PASSIVE_ORDER 排隊價（3）ACTIVE_ORDER 對價（4）TRACING_ORDER 自動連續追A:首次下單委托價格參數設置->程序化參數->追價設置的價格方式執行。B:股票合約不支持追價委托（5）CMPETITV_ORDER 超價A：下單基準按參數設置->程序化參數->超價設置的價格方式執行（6）LIMIT_ORDER 市價（7）SIGPRICE_ORDER 觸發價（8）指定價 可以為具體的數值，也可以為表達式，即支持如下的寫法：A:HHV(H,3);//定義A為3個周期內的最高價SETSIGPRICETYPE(BK,A);//BK信號按照3個周期的最高價委托3、參數IsCancel寫入CANCEL_ORDER表示啟用終止下單程序，? 即：根據PRICE委托后，N秒不成交自動撤單并終止下單。? 參數IsCancel位置不寫或寫入其他內容，則代表不啟用終止下單。（1）參數N，在參數設置->程序化參數中進行設置。（2）終止下單不考慮小節休息。4、模型編寫中未使用該函數設置指令委托價格方式，默認按照交易參數中設置的程序化默認下單方式進行委托。5、SETALLSIGPRICETYPE不能和SETSIGPRICETYPE同時使用。6、該函數只在模組中或者信號預警盒子勾選直接下單不需要手動確認時才生效。
其中：3、參數IsCancel寫入CANCEL_ORDER表示啟用終止下單程序，? 即：根據PRICE委托后，N秒不成交自動撤單并終止下單。? 參數IsCancel位置不寫或寫入其他內容，則代表不啟用終止下單。（1）參數N，在參數設置->程序化參數中進行設置。（2）終止下單不考慮小節休息。
我的模型中是這么寫的SETSIGPRICETYPE(SK,SIGPRICE_ORDER);SETSIGPRICETYPE(BK,SIGPRICE_ORDER);SETSIGPRICETYPE(BP,SIGPRICE_ORDER,CANCEL_ORDER);SETSIGPRICETYPE(SP,SIGPRICE_ORDER,CANCEL_ORDER);SETSIGPRICETYPE(CLOSEOUT,TRACING_ORDER);不是過濾模型，沒有寫入AUTOFILTER.
我的問題有三個：以BK方向為例1、比如我的BK成交了，SP出信號之后120秒沒有成交自動撤單了，后面如果再次價格到達平倉SP的價位，新的SP平倉信號能夠開出來嗎？2、如果BK成交了，SP出信號之后120秒沒有成交自動撤單了,并且沒有再次出現SP的價位，到了closeminute1=3的時候，我的指令是closeout，新的closeout能夠開出來嗎？（按照我的理解是既然SP撤單了，那么BK的那手多頭就空出來了，沒有被占用，應該可以開出來啊）3、如果BK沒有成交，SP的信號出來后，還是按照之前的版本的BK自動做撤單處理嗎？
謝謝！?
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文華技術人員：
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1、比如我的BK成交了，SP出信號之后120秒沒有成交自動撤單了，后面如果再次價格到達平倉SP的價位，新的SP平倉信號能夠開出來嗎？?
? ——不能，自動撤單的意思，指的是把委托撤掉，不是改變信號?
? ?當時模組理論信號已經是SP了，后續會等待出其他的信號了。不會因為撤單在執行一次的??? 您注意區分信號和委托的區別?
2、如果BK成交了，SP出信號之后120秒沒有成交自動撤單了,并且沒有再次出現SP的價位，到了closeminute1=3的時候，我的指令是closeout，新的closeout能夠開出來嗎？（按照我的理解是既然SP撤單了，那么BK的那手多頭就空出來了，沒有被占用，應該可以開出來啊）?
? ——和問題1是一樣的，如果是過濾模型。SP后會繼續等待開倉。不會有清倉信號的出現的?
3、如果BK沒有成交，SP的信號出來后，還是按照之前的版本的BK自動做撤單處理嗎？
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?平倉信號發出時：
① 如果之前發出的開倉信號委托還沒有發出，則停止執行平倉信號；
② 如果之前發出的開倉信號有掛單（還沒有成交或部分成交），先撤掉對應的掛單，然后執行平倉指令（平實際的模組持倉手數，如果0手持倉就不發委托）；
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?您實際遇到的問題是：委托價格不太合理，無法及時成交，想通過程序撤單控制后續不再被交易所撮合這筆單子
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?撤單后，這筆持倉您需要手動去處理，或者是把后續的處理思路寫成自動化的模型，由模組來接管
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?如：可以使用追價，N秒不成交自動撤單后繼續委托
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?或者用算法交易來做后續的精細化控制
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文華客服：
?2、如果BK成交了，SP出信號之后120秒沒有成交自動撤單了,并且沒有再次出現SP的價位，到了closeminute1=3的時候，我的指令是closeout，新的closeout能夠開出來嗎？（按照我的理解是既然SP撤單了，那么BK的那手多頭就空出來了，沒有被占用，應該可以開出來啊）?? ——和問題1是一樣的，如果是過濾模型。SP后會繼續等待開倉。不會有清倉信號的出現的?我不是過濾模型，SP之后closeout如果能夠開出來也可以啊 。。。
/(ㄒoㄒ)/~~?
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網友回復：
closeout是清倉，清子賬戶的全部持倉
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所以如果您是非過濾模型，可以用上面的寫法，全部平掉
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比如：BK5 ——SP1自動撤單——closeout會平掉5
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- 網友回復： 如果是BK5，SP5沒成交自動撤單，closeout開不出來，對吧？
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