關(guān)于SETSIGPRICETYPE函數(shù)更新后的問(wèn)題

作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2017年07月18日

咨詢(xún)內(nèi)容： ?SETSIGPRICETYPE(SIG,PRICE,IsCancel),不同的信號(hào)設(shè)置不同的委托方式。用法：SETSIGPRICETYPE(SIG,PRICE1,IsCancel),設(shè)置SIG指令的委托方式，PRICE為委托價(jià)格，IsCancel為是否啟用終止下單。注：1、SIG位置為交易指令，包括BK\SK\BP\SP\BPK\SPK\CLOSEOUT\STOP\STOP1所有指令。2、PRICE位置為委托價(jià)格，包括以下八種：（1）NEW_ORDER 最新價(jià)注：委托方式為NEW_ORDER時(shí)支持回測(cè)，計(jì)算信號(hào)價(jià)格為信號(hào)發(fā)出時(shí)的最新價(jià)。例如，收盤(pán)價(jià)模型，當(dāng)前k線(xiàn)出信號(hào)，價(jià)格取下一根k線(xiàn)開(kāi)盤(pán)價(jià)（2）PASSIVE_ORDER 排隊(duì)價(jià)（3）ACTIVE_ORDER 對(duì)價(jià)（4）TRACING_ORDER 自動(dòng)連續(xù)追A:首次下單委托價(jià)格參數(shù)設(shè)置->程序化參數(shù)->追價(jià)設(shè)置的價(jià)格方式執(zhí)行。B:股票合約不支持追價(jià)委托（5）CMPETITV_ORDER 超價(jià)A：下單基準(zhǔn)按參數(shù)設(shè)置->程序化參數(shù)->超價(jià)設(shè)置的價(jià)格方式執(zhí)行（6）LIMIT_ORDER 市價(jià)（7）SIGPRICE_ORDER 觸發(fā)價(jià)（8）指定價(jià) 可以為具體的數(shù)值，也可以為表達(dá)式，即支持如下的寫(xiě)法：A:HHV(H,3);//定義A為3個(gè)周期內(nèi)的最高價(jià)SETSIGPRICETYPE(BK,A);//BK信號(hào)按照3個(gè)周期的最高價(jià)委托3、參數(shù)IsCancel寫(xiě)入CANCEL_ORDER表示啟用終止下單程序，? 即：根據(jù)PRICE委托后，N秒不成交自動(dòng)撤單并終止下單。? 參數(shù)IsCancel位置不寫(xiě)或?qū)懭肫渌麅?nèi)容，則代表不啟用終止下單。（1）參數(shù)N，在參數(shù)設(shè)置->程序化參數(shù)中進(jìn)行設(shè)置。（2）終止下單不考慮小節(jié)休息。4、模型編寫(xiě)中未使用該函數(shù)設(shè)置指令委托價(jià)格方式，默認(rèn)按照交易參數(shù)中設(shè)置的程序化默認(rèn)下單方式進(jìn)行委托。5、SETALLSIGPRICETYPE不能和SETSIGPRICETYPE同時(shí)使用。6、該函數(shù)只在模組中或者信號(hào)預(yù)警盒子勾選直接下單不需要手動(dòng)確認(rèn)時(shí)才生效。

其中：3、參數(shù)IsCancel寫(xiě)入CANCEL_ORDER表示啟用終止下單程序，? 即：根據(jù)PRICE委托后，N秒不成交自動(dòng)撤單并終止下單。? 參數(shù)IsCancel位置不寫(xiě)或?qū)懭肫渌麅?nèi)容，則代表不啟用終止下單。（1）參數(shù)N，在參數(shù)設(shè)置->程序化參數(shù)中進(jìn)行設(shè)置。（2）終止下單不考慮小節(jié)休息。
我的模型中是這么寫(xiě)的SETSIGPRICETYPE(SK,SIGPRICE_ORDER);SETSIGPRICETYPE(BK,SIGPRICE_ORDER);SETSIGPRICETYPE(BP,SIGPRICE_ORDER,CANCEL_ORDER);SETSIGPRICETYPE(SP,SIGPRICE_ORDER,CANCEL_ORDER);SETSIGPRICETYPE(CLOSEOUT,TRACING_ORDER);不是過(guò)濾模型，沒(méi)有寫(xiě)入AUTOFILTER.

我的問(wèn)題有三個(gè)：以BK方向?yàn)槔?、比如我的BK成交了，SP出信號(hào)之后120秒沒(méi)有成交自動(dòng)撤單了，后面如果再次價(jià)格到達(dá)平倉(cāng)SP的價(jià)位，新的SP平倉(cāng)信號(hào)能夠開(kāi)出來(lái)嗎？2、如果BK成交了，SP出信號(hào)之后120秒沒(méi)有成交自動(dòng)撤單了,并且沒(méi)有再次出現(xiàn)SP的價(jià)位，到了closeminute1=3的時(shí)候，我的指令是closeout，新的closeout能夠開(kāi)出來(lái)嗎？（按照我的理解是既然SP撤單了，那么BK的那手多頭就空出來(lái)了，沒(méi)有被占用，應(yīng)該可以開(kāi)出來(lái)啊）3、如果BK沒(méi)有成交，SP的信號(hào)出來(lái)后，還是按照之前的版本的BK自動(dòng)做撤單處理嗎？
謝謝！
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文華技術(shù)人員： ? 1、比如我的BK成交了，SP出信號(hào)之后120秒沒(méi)有成交自動(dòng)撤單了，后面如果再次價(jià)格到達(dá)平倉(cāng)SP的價(jià)位，新的SP平倉(cāng)信號(hào)能夠開(kāi)出來(lái)嗎？? ? ——不能，自動(dòng)撤單的意思，指的是把委托撤掉，不是改變信號(hào)? ? ?當(dāng)時(shí)模組理論信號(hào)已經(jīng)是SP了，后續(xù)會(huì)等待出其他的信號(hào)了。不會(huì)因?yàn)槌穯卧趫?zhí)行一次的??? 您注意區(qū)分信號(hào)和委托的區(qū)別? 2、如果BK成交了，SP出信號(hào)之后120秒沒(méi)有成交自動(dòng)撤單了,并且沒(méi)有再次出現(xiàn)SP的價(jià)位，到了closeminute1=3的時(shí)候，我的指令是closeout，新的closeout能夠開(kāi)出來(lái)嗎？（按照我的理解是既然SP撤單了，那么BK的那手多頭就空出來(lái)了，沒(méi)有被占用，應(yīng)該可以開(kāi)出來(lái)啊）? ? ——和問(wèn)題1是一樣的，如果是過(guò)濾模型。SP后會(huì)繼續(xù)等待開(kāi)倉(cāng)。不會(huì)有清倉(cāng)信號(hào)的出現(xiàn)的? 3、如果BK沒(méi)有成交，SP的信號(hào)出來(lái)后，還是按照之前的版本的BK自動(dòng)做撤單處理嗎？
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?平倉(cāng)信號(hào)發(fā)出時(shí)：
① 如果之前發(fā)出的開(kāi)倉(cāng)信號(hào)委托還沒(méi)有發(fā)出，則停止執(zhí)行平倉(cāng)信號(hào)；
② 如果之前發(fā)出的開(kāi)倉(cāng)信號(hào)有掛單（還沒(méi)有成交或部分成交），先撤掉對(duì)應(yīng)的掛單，然后執(zhí)行平倉(cāng)指令（平實(shí)際的模組持倉(cāng)手?jǐn)?shù)，如果0手持倉(cāng)就不發(fā)委托）；
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?您實(shí)際遇到的問(wèn)題是：委托價(jià)格不太合理，無(wú)法及時(shí)成交，想通過(guò)程序撤單控制后續(xù)不再被交易所撮合這筆單子
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?撤單后，這筆持倉(cāng)您需要手動(dòng)去處理，或者是把后續(xù)的處理思路寫(xiě)成自動(dòng)化的模型，由模組來(lái)接管
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?如：可以使用追價(jià)，N秒不成交自動(dòng)撤單后繼續(xù)委托
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?或者用算法交易來(lái)做后續(xù)的精細(xì)化控制

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文華客服： ?2、如果BK成交了，SP出信號(hào)之后120秒沒(méi)有成交自動(dòng)撤單了,并且沒(méi)有再次出現(xiàn)SP的價(jià)位，到了closeminute1=3的時(shí)候，我的指令是closeout，新的closeout能夠開(kāi)出來(lái)嗎？（按照我的理解是既然SP撤單了，那么BK的那手多頭就空出來(lái)了，沒(méi)有被占用，應(yīng)該可以開(kāi)出來(lái)啊）?? ——和問(wèn)題1是一樣的，如果是過(guò)濾模型。SP后會(huì)繼續(xù)等待開(kāi)倉(cāng)。不會(huì)有清倉(cāng)信號(hào)的出現(xiàn)的?我不是過(guò)濾模型，SP之后closeout如果能夠開(kāi)出來(lái)也可以啊。。。

/(ㄒoㄒ)/~~
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網(wǎng)友回復(fù)：
closeout是清倉(cāng)，清子賬戶(hù)的全部持倉(cāng)

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所以如果您是非過(guò)濾模型，可以用上面的寫(xiě)法，全部平掉

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比如：BK5 ——SP1自動(dòng)撤單——closeout會(huì)平掉5

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網(wǎng)友回復(fù)： 如果是BK5，SP5沒(méi)成交自動(dòng)撤單，closeout開(kāi)不出來(lái)，對(duì)吧？