文華的考夫曼的ama－自適應移動平均線[文華財經公式]

原理解析：
DIRECTION賦值:收盤價-N日前的收盤價 VOLATILITY賦值:(收盤價-1日前的收盤價)的絕對值的N日累和 ER賦值:DIRECTION/VOLATILITY的絕對值 FASTSC賦值:2/(2 + 1) SLOWSC賦值:2/(30 + 1) SSC賦值:ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC CONSTANT賦值:SSC*SSC 輸出AMAHIGH:1日前的最高價的N日指數移動平均+CONSTANT*(最高價- 1日前的最高價的N日指數移動平均) 輸出AMALOW:1日前的最低價的N日指數移動平均+CONSTANT*(最低價- 1日前的最低價的N日指數移動平均)

源碼：

參數Ｎ的數值自己定義

DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);
FASTSC:=2/(2 + 1);
SLOWSC:=2/(30 + 1);
SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;
CONSTANT:=SSC*SSC;
AMAHIGH:REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1));
AMALOW:REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1));