求問 如何在金字塔中求得OLS的系數 [金字塔]
- 咨詢內容：
求教一個關于OLS的系數問題
如果根據最小二乘法可以得出兩種資產的價格滿足 price2 = beta*price1+alpha+殘差
在統計學中我們已經有了計算beta的公式，那么求問
如何在金字塔中使用歷史數據求出beta系數的值呢？ 金字塔中是否也有類似的公式呢？
在MATLAB中，公式的分子和分母都可以用矩陣乘積的形式來求得，求問大神如何在金字塔中運算...附上MATLAB的代碼，求大神幫忙，多謝！
for i = N1+1:Length
fenzi = (price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)))'*(price(i-N1:i-1,2)-mean(price(i-N1:i-1,2)));
fenmu = (price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)))'*(price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)));
beta = fenzi/fenmu;end - 金字塔客服：
請注釋一下上面5句代碼，以及所要實現的目的
- 用戶回復：
多謝回復
目的就是 求出能夠使得y=bx+a誤差平方最小的系數b
根據統計學公式 b=∑(X--mean(X))(Y--mean(Y))/∑(X --mean(x))^2
mean(X)，mean(Y)分別為X,Y的均值
代碼第二行 fenzi即為上面的=∑(X--mean(X))(Y--mean(Y))部分，X為price(:,1);Y為price(:,2)，mean(X)和mean(Y)的取值為最近的N1周期內的X,Y均值
代碼第三行 fenmu = ∑(X --mean(x))^2
第四行為fenzi與fenmu的除
不知道我解釋清楚沒有，其實我MATLAB的能力也很弱 多謝幫忙 - 網友回復：
X為price(:,1);Y為price(:,2)，
這兩個是什么意思？
- 網友回復： 在matlab里面定義的一個n*2的矩陣price , price的第一列和第二列就分別代表X和Y的數值
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