求問 如何在金字塔中求得OLS的系數(shù)
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2017年01月12日
- 咨詢內(nèi)容：
求教一個(gè)關(guān)于OLS的系數(shù)問題
如果根據(jù)最小二乘法可以得出兩種資產(chǎn)的價(jià)格滿足 price2 = beta*price1+alpha+殘差
在統(tǒng)計(jì)學(xué)中我們已經(jīng)有了計(jì)算beta的公式，那么求問
如何在金字塔中使用歷史數(shù)據(jù)求出beta系數(shù)的值呢？ 金字塔中是否也有類似的公式呢？
在MATLAB中，公式的分子和分母都可以用矩陣乘積的形式來求得，求問大神如何在金字塔中運(yùn)算...附上MATLAB的代碼，求大神幫忙，多謝！
for i = N1+1:Length
fenzi = (price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)))'*(price(i-N1:i-1,2)-mean(price(i-N1:i-1,2)));
fenmu = (price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)))'*(price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)));
beta = fenzi/fenmu;end
- 金字塔客服：
請注釋一下上面5句代碼，以及所要實(shí)現(xiàn)的目的
- 用戶回復(fù)：
多謝回復(fù)
目的就是 求出能夠使得y=bx+a誤差平方最小的系數(shù)b
根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)公式 b=∑(X--mean(X))(Y--mean(Y))/∑(X --mean(x))^2
mean(X)，mean(Y)分別為X,Y的均值
代碼第二行 fenzi即為上面的=∑(X--mean(X))(Y--mean(Y))部分，X為price(:,1);Y為price(:,2)，mean(X)和mean(Y)的取值為最近的N1周期內(nèi)的X,Y均值
代碼第三行 fenmu = ∑(X --mean(x))^2
第四行為fenzi與fenmu的除
不知道我解釋清楚沒有，其實(shí)我MATLAB的能力也很弱 多謝幫忙
- 網(wǎng)友回復(fù)：
X為price(:,1);Y為price(:,2)，
這兩個(gè)是什么意思？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
在matlab里面定義的一個(gè)n*2的矩陣price , price的第一列和第二列就分別代表X和Y的數(shù)值
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