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策略提前止損問題　[文華財經(jīng)]

作者：文華財經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2016年08月11日點擊數(shù)：　【收藏到本網(wǎng)的會員中心】

咨詢內(nèi)容： 老師，5分鐘周期的策略中我寫的成交價格是收盤價，在程序化的實盤中，假如在當(dāng)根k線的形成中達到過止損價，是否會提前止損？還有一個問題，就是成交價格寫的是收盤價，真正成交的是下根k線的開盤價吧？
文華技術(shù)人員：
1、假如在當(dāng)根k線的形成中達到過止損價，是否會提前止損？

您的意思是想要實現(xiàn)出信號立即下單，而不是等K線走完？，研究一下STOP指令

2、軟件可以控制和設(shè)置的是委托價，而不是成交價，委托發(fā)出后具體的成交價格是由委托價、交易所撮合、當(dāng)時的行情等決定的，軟件無法控制

如果您是收盤價模型，那么就是用收盤價來發(fā)委托的，您了解一下
文華客服： 我不需要出信號立即下單，我只是想詢問下這個情況：模型中我采用的是交易價格是收盤價，在持倉過程中，當(dāng)根k線并沒有走完時到了我的止損，這時候我是否會止損？還是等這根k線走完再判斷是否交易
網(wǎng)友回復(fù)：
收盤價模型不會盤中實時止損，都是要等到一根K線走完判斷是不是滿足止損，才能出信號

如果要在收盤價模型中實現(xiàn)盤中止損，需要用STOP指令，具體建議參考指令的說明研究一下

趨勢模型編寫平臺》插入》插入指令

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