為什么測(cè)試報(bào)告和模擬操作差距那么大 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
我用歷史測(cè)試，一年可以盈利幾倍，可是用模擬盤做卻是虧損的。還有我用if holding>0 then begin 多止損:zs;
if l<zs then sell(1,0,stop,zs); else if sellcond then sell(1,0,MARKET);把其中的stop換成limitr后測(cè)試的收益會(huì)降低非常多 end - 金字塔客服：
1,理解下測(cè)試和實(shí)際交易的偏差,你測(cè)試是1年的歷史情況
如果測(cè)試盈利實(shí)際交易就會(huì)盈利,那我們也就不用上班了。
limitr測(cè)試時(shí)是本周期限價(jià)交易
- 用戶回復(fù)：
你是指的圖表結(jié)果和模擬結(jié)果差很多吧？1.你的程序?qū)懛ㄓ袉栴}，測(cè)試時(shí)都要用limitr。2.測(cè)試時(shí)你沒有考慮交易成本，像你這種寫法要加3跳的滑點(diǎn)。如果你交易次數(shù)很多加上交易成本，收益曲線可能就變成直線向下。
- 網(wǎng)友回復(fù)： 這種if l<zs then sell(1,0,limitr,zs) 都屬于偷價(jià)（除非你把滑點(diǎn)自動(dòng)再加一跳）；
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