為什么測試報告和模擬操作差距那么大
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2016年04月17日
- 咨詢內(nèi)容：
我用歷史測試，一年可以盈利幾倍，可是用模擬盤做卻是虧損的。還有我用if holding>0 then begin 多止損:zs;
if l<zs then sell(1,0,stop,zs); else if sellcond then sell(1,0,MARKET);把其中的stop換成limitr后測試的收益會降低非常多 end
- 金字塔客服：
1,理解下測試和實際交易的偏差,你測試是1年的歷史情況
如果測試盈利實際交易就會盈利,那我們也就不用上班了。
limitr測試時是本周期限價交易
- 用戶回復：
你是指的圖表結(jié)果和模擬結(jié)果差很多吧？1.你的程序?qū)懛ㄓ袉栴}，測試時都要用limitr。2.測試時你沒有考慮交易成本，像你這種寫法要加3跳的滑點。如果你交易次數(shù)很多加上交易成本，收益曲線可能就變成直線向下。
- 網(wǎng)友回復：
這種if l<zs then sell(1,0,limitr,zs) 都屬于偷價（除非你把滑點自動再加一跳）；
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