為什么自己按公式計算夏普率與實際的不合呢？ [金字塔]
- 咨詢內容：
每次收益分別為：-2995.61，934.31，32135.39，-4702.48，6862.60，-11242.44，6427.68
平均收益為：1956.32142
標準差為：14449.08113
則夏普率為： 1956.32142/14449.08113=0.1354
實際為：0.1311
雖說有誤差，但是不清楚誤差是怎么來的？
此主題相關圖片如下：qq截圖20130912155241.png
- 金字塔客服：
您好,原來夏普率是簡化算法,不能精確。
具體算法可參考新的交易測評報告
http://www.weistock.com/download/%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%B5%8B%E8%AF%84%E6%8A%A5%E5%91%8A%E8%AF%A6%E8%A7%A3.pdf
- 用戶回復：
夏普指數：公式Sharpe Ratio =(MR-RFR)/SD。其中,MR 表示月華收益率，RFR（RiskFreeReturn）
表示無風險利率一般為銀行定存利率戒短期國債的月收益率，在【測評選項設置】中設置。SD 表示收
益的標準差。夏普值是衡量收益的穩定性的重要參數。夏普指數數值越高，代表權益曲線越平滑。若
為負值，表示承受風險但回報率反而不如存銀行。金字塔默認的銀行定存利率是多少？？
- 網友回復：
默認是3.5%,在新版測試報告中這個可以自行設定
此主題相關圖片如下：qq截圖20130912163821.png
- 網友回復： 可以用上面的例子幫忙算演示一下嗎？總是算不對。
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