為什么自己按公式計算夏普率與實際的不合呢？

每次收益分別為：-2995.61，934.31，32135.39，-4702.48，6862.60，-11242.44，6427.68

平均收益為：1956.32142

標準差為：14449.08113

則夏普率為： 1956.32142/14449.08113=0.1354

實際為：0.1311

雖說有誤差，但是不清楚誤差是怎么來的？

您好,原來夏普率是簡化算法,不能精確。

具體算法可參考新的交易測評報告

http://www.weistock.com/download/%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%B5%8B%E8%AF%84%E6%8A%A5%E5%91%8A%E8%AF%A6%E8%A7%A3.pdf

夏普指數：公式Sharpe Ratio =(MR-RFR)/SD。其中,MR 表示月華收益率，RFR（RiskFreeReturn）
表示無風險利率一般為銀行定存利率戒短期國債的月收益率，在【測評選項設置】中設置。SD 表示收
益的標準差。夏普值是衡量收益的穩定性的重要參數。夏普指數數值越高，代表權益曲線越平滑。若
為負值，表示承受風險但回報率反而不如存銀行。

金字塔默認的銀行定存利率是多少？？

默認是3.5%,在新版測試報告中這個可以自行設定