[求助]盤口模型回測的成交機制是怎樣的？ [文華財經]
- 咨詢內容：
比如我在掛價掛了一單，電腦是怎么計算我這手掛單是否能成交？這個直接影響了回測的準確性
- 文華技術人員：
我們這邊工作時間和相關同事核實下，有結果后給您回復，請您耐心等待
- 文華客服：
請問有答復沒
我用回測測出來的結果與放在模擬盤測試的結果相差非常大 - 網友回復：
回測時，如果限價委托，等到行情到那個價格才會成交。
有什么差異？請將你對比結果，具體說明一下 - 網友回復：
8:55
模擬賬號1103150823，初始資金100萬，手續費保證金與實盤標準一致
加載五債1603，十債1603，鐵礦1605
9:24
出現了連開兩手的情況（回測不存在此情況）
出現了掛單不會撤一直掛著的情況
出現了日志盈虧統計與模擬實盤不一致的情況
鐵礦一直無法成交
出現廢單的情況
9:54
模擬盤停止運作
鐵礦一直無成交
十債盤口統計，累計凈盈虧-2148.9（回測統計凈盈虧1409）
五債盤口統計，累計凈盈虧-651.8（回測統計凈盈虧697）
模擬盤共虧損2844
由于日志太多，我不把具體內容發送了，以上是我自己對關鍵問題的日志總結
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 511411198 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
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