關于程序化報單和實際報單不一致的問題 [金字塔]
- 咨詢內容：
我的信號方式：本周期出信號，次周期開倉，不存在閃爍問題，現在進行仿真測試，發現程序化報價和實際報價有很大的出入，具體表現形式如下：
- 金字塔客服：
1,具體采用什么價格報單?
2,實際成交價格要看交易所給你撮合的情況,這個誰也決定不了
- 用戶回復：
限價報單
sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多單，則平多單
buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空單下單，報單價格為：開盤價-hd*最小變動價 - 網友回復：
1,那有什么問題呢?限價是您設定的報單價格,而實際成交是給你撮合的情況。這個有差是沒辦法的
就像你本地同時按相同價格報單2筆,成交的價格也會不一致
- 網友回復：
有什么好的方法減小這種報單差異呢？
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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