關于程序化報單和實際報單不一致的問題

我的信號方式：本周期出信號，次周期開倉，不存在閃爍問題，現在進行仿真測試，發現程序化報價和實際報價有很大的出入，具體表現形式如下：

快期 報單價格 快期 成交均價   金字塔程序報單價格 2390.8 2390.6 2390.6 2390.8 2390.6 2390.6 2391.6 2391.6 2391.6 2391.6 2391.6 2391.6 2388.2 2388 2388 2388.2 2388 2388 2383 2383 2383 2379.2 2379.2 2379.2 2386.2 2386 2386 2386.2 2386 2386

1,具體采用什么價格報單?

2,實際成交價格要看交易所給你撮合的情況,這個誰也決定不了

限價報單

 sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff);       //如果持多單，則平多單
 buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN;   //空單下單，報單價格為：開盤價-hd*最小變動價

1,那有什么問題呢?限價是您設定的報單價格,而實際成交是給你撮合的情況。這個有差是沒辦法的

就像你本地同時按相同價格報單2筆,成交的價格也會不一致

有什么好的方法減小這種報單差異呢？