假設(shè)：

1、信號(hào)1 => 開倉A手 ，對應(yīng)這個(gè)開倉位附近的止損價(jià)位a

2、信號(hào)2 => 開倉B手 ，對應(yīng)這個(gè)開倉位附近的止損價(jià)位b

3、信號(hào)3 => 開倉C手 ，對應(yīng)這個(gè)開倉位附近的止損價(jià)位c

。。。。。。。。

要求如果：

1、跌破a,則平倉A手；

2、跌破b,則平倉B手；

3、跌破c,則平倉C手。

如何實(shí)現(xiàn)？（主要不知道a,b,c如何分別定位以及對應(yīng)不同的平倉手?jǐn)?shù)）

AA&&BKVOL=0&&SKVOL=0,BK(A);
BB&&BKVOL=A&&SKVOL=0,BK(B);
CC&&BKVOL=A+B&&SKVOL=0,BK(C);

CROSS(a,C)&&BKVOL=A,SP(A);
CROSS(b,C)&&BKVOL=A+B,SP(B);
CROSS(c,C)&&BKVOL=A+B+C,SP(C);

如果為非過濾模型 以上編寫形式即可滿足您的要求 

不過具體模型需要具體分析編寫

以上編寫僅供參考！

有點(diǎn)思路了，就是里面CROSS***&&BKVOL***語句里的BKVOL是多余的，因?yàn)橥耆锌赡蹸ROSS觸發(fā)時(shí)前面的成交量已經(jīng)被止損掉一部分了，所以不能算成交量之和。

我現(xiàn)在想更進(jìn)一步：

定義AA為觸發(fā)條件，則信號(hào)1為AA的第一次觸發(fā)，信號(hào)2為AA的第二次觸發(fā)。。。。。。。。

每次開倉的手?jǐn)?shù)為MONEY*N/100 /C*unit (這個(gè)是動(dòng)態(tài)的，不是一個(gè)靜態(tài)的手?jǐn)?shù)值）

而止損價(jià)位a,b,c也不是一個(gè)固定的價(jià)格，我把它定義為每次信號(hào)出現(xiàn)時(shí)前5根K線最低點(diǎn)的價(jià)位（不知道如何用REF和LV來定義）

則每次止損的時(shí)候平倉當(dāng)時(shí)開倉的手?jǐn)?shù)（這里的難點(diǎn)在于當(dāng)時(shí)的開倉是根據(jù)當(dāng)時(shí)的money來判定的，而現(xiàn)在Money已經(jīng)變了，如何來定義當(dāng)時(shí)的開倉手?jǐn)?shù)）？

模型是無法判斷您的加倉模型中的幾次開倉 分別開了幾手 并且根據(jù)對應(yīng)開倉條件所開出的倉位進(jìn)行止損

之前給您寫的示例是根據(jù)模型靜態(tài)手?jǐn)?shù)加減寫出來的

建議平倉手?jǐn)?shù)量您可以按照如下形式編寫,SP(BKVOL*0.2);//開倉總手?jǐn)?shù)量的百分之20平倉！

另外信號(hào)出現(xiàn)時(shí)前5根K線最低點(diǎn)的價(jià)位 以BK信號(hào)為例 編寫如下

REF(LLV(L,5),BARSBK+1);

 REF(LLV(L,5),BARSBK+1);這個(gè)語句我一開始也想使用，但是我在想出現(xiàn)多個(gè)BK信號(hào)的時(shí)候，這個(gè)語句會(huì)造成混亂的，因?yàn)樗J(rèn)了從最近一次下單開始。

假如我的對應(yīng)的止損價(jià)位a>b>c, 當(dāng)我第3次下單完畢后，如果觸發(fā)止損，應(yīng)該是先觸發(fā)a,然后b,最后c.

在觸發(fā)a的時(shí)候，平掉一部分倉位；在觸發(fā)b的時(shí)候，平掉一部分倉位；。。。。。。

如何去實(shí)現(xiàn)呢？