請教程序化模擬運行和編程的事情 [文華財經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
老師， 請教兩個問題1、我編了個程序今天模擬運行了一下，但是感覺這個結(jié)果不對。程序源碼如下：//
參數(shù)名稱 最小值 最大值 默認值 //
N 1.0 100.0 4.0 //
STEP 0.0 0.2 0.0 //
MVALUE 0.0 1.0 0.2 MA10:=MA(CLOSE,60);SARLINE:=ABS(SAR(N,STEP,MVALUE));(CLOSE-MA10)>0&&(CLOSE-SARLINE)>0,BPK;(MA10-CLOSE)>0&&(SARLINE-CLOSE)>0,SPK;SETDEALPERCENT(30);AUTOFILTER;————以上即是在收盤價突破60均線，同時止損點變多（空）的時候，做多（空）。今天對十分鐘的膠進行模擬測試，發(fā)現(xiàn)結(jié)果不對，定義為初始空頭一手，以滬膠指數(shù)計算發(fā)出指令，交易的是滬膠1409合約，按照定義9點20分空一手，價位為14145元，14點19分反手做多，價格是14220，那么這個平倉盈虧應(yīng)該是-750，到收盤時價格是14270，浮動盈虧應(yīng)是500， 但是軟件上顯示的是平倉盈虧是3050，浮動盈虧是500，不知道這是為什么？2、能否設(shè)計一個交易的模型，以上面這個模型為例，每次平倉后如果有盈利，那么把盈利的一定比例（比如說50%）扣除掉（或者說這部分盈利取出到資金帳戶，不再進入以后交易資金的計算），然后再按照30%資金比例計算下單開倉。如果是虧損那么就不用扣除。
- 文華技術(shù)人員：
1、哪里顯示的平倉盈虧您覺得不對，截圖給我們看下？
2、目前可以計算您加載模型后的累計盈虧，單次的盈虧無法計算準確的
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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