關于程序化報單價格差異 [金字塔]
- 咨詢內容：
今天繼續觀察報單價格，我采用的是圖標策略，我的信號方式：本周期出信號，次周期開倉，不存在閃爍問題，現在進行仿真測試，發現程序化報價和實際報價有很大的出入，具體表現形式如下：
次周期開盤價
金字塔程序報單價格 2382 2381.8 2382 2381.8 2391.6 2391.6 2391.6 2391.6 2374.8 2374.6 2374.8 2374.6 2376.2 2376.2 2379.2 2379.2 紅色表示次周期開盤價和金子塔程序報單價格存在差異，請問造成這種報單價格不一致的原因是什么呢？懇請知道的朋友們解釋一下，并告知解決方案，謝謝。（之前是在本地電腦運行程序，現在是在阿里云上運行程序） - 金字塔客服：
這個報單價格本身就是你自己要的，沒有任何問題啊。你寫的報價方式：buy(.....,limitr,o+hd*mi...);就是這樣的結果，如果你要以次周期開盤價報單你改成這樣：buy(......limitr,o)就可以了。
- 用戶回復：
你的報單語句是怎么寫的，發了看下。
- 網友回復：
限價報單
sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多單，則平多單
buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空單下單，報單價格為：開盤價-hd*最小變動價
其中hd為0，表示滑點
- 網友回復：
以下是引用guobixiboy在2014/8/6 12:07:00的發言：
限價報單 sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多單，則平多單 buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空單下單，報單價格為：開盤價-hd*最小變動價 其中hd為0，表示滑點你報單時就把價格改了，然后你又去根圖表上比價格說不對了？這個邏輯有些古怪
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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