關(guān)于程序化報單價格差異

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2015年06月30日

咨詢內(nèi)容：
今天繼續(xù)觀察報單價格，我采用的是圖標(biāo)策略，我的信號方式：本周期出信號，次周期開倉，不存在閃爍問題，現(xiàn)在進(jìn)行仿真測試，發(fā)現(xiàn)程序化報價和實際報價有很大的出入，具體表現(xiàn)形式如下：

次周期開盤價
金字塔程序報單價格 2382 2381.8 2382 2381.8 2391.6 2391.6 2391.6 2391.6 2374.8 2374.6 2374.8 2374.6 2376.2 2376.2 2379.2 2379.2
紅色表示次周期開盤價和金子塔程序報單價格存在差異，請問造成這種報單價格不一致的原因是什么呢？懇請知道的朋友們解釋一下，并告知解決方案，謝謝。（之前是在本地電腦運行程序，現(xiàn)在是在阿里云上運行程序）
金字塔客服： 這個報單價格本身就是你自己要的，沒有任何問題啊。你寫的報價方式：buy(.....,limitr,o+hd*mi...);就是這樣的結(jié)果，如果你要以次周期開盤價報單你改成這樣：buy(......limitr,o)就可以了。
用戶回復(fù)： 你的報單語句是怎么寫的，發(fā)了看下。
網(wǎng)友回復(fù)： 限價報單 sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多單，則平多單 buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空單下單，報單價格為：開盤價-hd*最小變動價其中hd為0，表示滑點
網(wǎng)友回復(fù)： 以下是引用guobixiboy在2014/8/6 12:07:00的發(fā)言：
限價報單 sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多單，則平多單 buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空單下單，報單價格為：開盤價-hd*最小變動價其中hd為0，表示滑點

你報單時就把價格改了，然后你又去根圖表上比價格說不對了？這個邏輯有些古怪