TBV4公式升級(jí)說(shuō)明 [開(kāi)拓者 TB]
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經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間的開(kāi)發(fā)和調(diào)試工作，TBV4終于快要正式發(fā)布了，感謝各位朋友一路以來(lái)的關(guān)注和支持，這次升級(jí)主要是公式平臺(tái)的升級(jí)，修改可謂天翻地覆，杯具的就是，由于改動(dòng)太多，沒(méi)法直接兼容TBV3的公式以及導(dǎo)入導(dǎo)出文件，請(qǐng)大家諒解！
一、公式升級(jí)取消的功能點(diǎn)：
1、內(nèi)建平倉(cāng)指令：
已刪除8個(gè)內(nèi)建平倉(cāng)函數(shù)，準(zhǔn)備等新版本穩(wěn)定后以用戶(hù)函數(shù)的形式提供類(lèi)似功能。
2、保證金不足強(qiáng)平機(jī)制：
舊版公式在測(cè)試和實(shí)際交易中，如果出現(xiàn)保證金不足的情況，會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)制平倉(cāng)的指令。考慮到保證金不足是以虛擬資金計(jì)算，如果設(shè)置不正確可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)盤(pán)平倉(cāng)的嚴(yán)重后果，所以取消該功能。
3、延遲發(fā)單機(jī)制：
舊版通過(guò)交易函數(shù)中使用delay參數(shù)達(dá)到延遲到下一個(gè)Bar開(kāi)盤(pán)發(fā)單的效果，在實(shí)際應(yīng)用中，通過(guò)Delay參數(shù)只能使用NextOpen等未來(lái)函數(shù)來(lái)獲取價(jià)格，整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)于復(fù)雜。考慮到可以通過(guò)獲取上一個(gè)Bar的條件值來(lái)進(jìn)行判斷，在當(dāng)前Bar開(kāi)盤(pán)交易這種方法替代延遲發(fā)單的機(jī)制，決定取消該功能。
4、公式類(lèi)型調(diào)整：
用戶(hù)字段，技術(shù)指標(biāo)，K線(xiàn)型態(tài)，特征走勢(shì)，交易指令這5種類(lèi)型公式統(tǒng)一為公式應(yīng)用，公式應(yīng)用既可以輸出線(xiàn)條，也可以進(jìn)行交易。
5、公式的條件表達(dá)式取消無(wú)效值傳遞機(jī)制：
舊版本中，如果 a = 無(wú)效值 , b = 100， 則 a + b = 無(wú)效值。+-*/等數(shù)學(xué)運(yùn)算及> < 等邏輯運(yùn)算表達(dá)式都支持無(wú)效值傳遞機(jī)制。
新版本中，如果 a = 無(wú)效值，b = 100，則 a + b <> 無(wú)效值。所以不能再用舊版本的方法來(lái)進(jìn)行無(wú)效值判斷。
進(jìn)行這種調(diào)整是因?yàn)榕f版本對(duì)所有的運(yùn)算符進(jìn)行了重載，但這種重載浪費(fèi)大量的計(jì)算時(shí)間，導(dǎo)致公式執(zhí)行效率低下，為了提高公式的運(yùn)行效率，決定取消這種機(jī)制。
在舊版本系統(tǒng)中，可能有以下類(lèi)似的寫(xiě)法：
bInBoardRange = (Open < Q_LowerLimit + 10*MinMove*PriceScale) Or (Open > Q_UpperLimit - 10*MinMove*PriceScale);
在不是當(dāng)天的Bar上，因?yàn)镼_LowerLimit和Q_UpperLimit是無(wú)效值，因此整個(gè)表達(dá)式都是無(wú)效值。bInBoardRange的值為False，所以能夠正常使用。
同樣的代碼，在新版中，由于沒(méi)有無(wú)效值的傳遞機(jī)制，在不是當(dāng)天的Bar上，bInBoardRange的值可能是True，系統(tǒng)不能正常的運(yùn)行。
為了處理這種情況，需要進(jìn)行有效性判斷，大致代碼如下：
bInBoardRange = false;
If(Q_UpperLimit != InvalidNumeric && Q_LowerLimit != InvalidNumeric)
{
bInBoardRange = (Open < Q_LowerLimit + 10*MinMove*PriceScale) Or (Open > Q_UpperLimit - 10*MinMove*PriceScale);
}
二、公式升級(jí)增加的功能點(diǎn)：
1、疊加商品可以進(jìn)行交易和測(cè)試：
舊版本只能使用Buy(1,MyPrice);這樣的語(yǔ)句進(jìn)行交易，新版本可以使用Data1.Buy(1,MyPrice)，以及Data1.MarketPosition這樣的函數(shù)獲取交易狀態(tài)。大部分函數(shù)都支持使用Data#.前綴進(jìn)行調(diào)用。
這樣可以方便的實(shí)現(xiàn)多個(gè)商品的，單個(gè)系統(tǒng)的組合測(cè)試，可以測(cè)試套利和對(duì)沖系統(tǒng)。
2、PlotNumeric,PlotString,PlotBool畫(huà)線(xiàn)輸出函數(shù)增加定位點(diǎn)參數(shù)：
以PlotNumeric距離，其他類(lèi)似，PlotNumeric的前兩個(gè)參數(shù)保持不變，第三個(gè)參數(shù)修改為定位點(diǎn)參數(shù)，默認(rèn)參數(shù)為0，其他的參數(shù)和舊版一致。
當(dāng)我們使用定位點(diǎn)函數(shù)時(shí)，對(duì)于PlotNumeric，將輸出一條線(xiàn)段，連接定位點(diǎn)和輸出值的點(diǎn)；PlotBool和PlotString將在指位置畫(huà)出相應(yīng)的內(nèi)容。
3、增加投資組合函數(shù)：
增加portfolio_XXX類(lèi)型的函數(shù)，用戶(hù)獲取當(dāng)前圖表，當(dāng)前公式應(yīng)用對(duì)應(yīng)的投資組合的狀態(tài)和性能信息，原CurrentCapital用Portfolio_CurrentCapital代替。
4、序列變量自動(dòng)傳遞最新值：【new】
舊版本中為了序列變量的上一個(gè)Bar值，需要編寫(xiě)語(yǔ)句 MyVar = MyVar[1];
新版本中變?yōu)樽詣?dòng)傳遞，即可以省略這條語(yǔ)句，但隨之帶來(lái)的變化就是，序列變量的默認(rèn)值，只會(huì)在第一個(gè)Bar有效。
5、Bar數(shù)據(jù)和序列變量在回溯越界時(shí)取值調(diào)整:【new】
舊版本中，Bar數(shù)據(jù)和序列變量，序列參數(shù)等值，當(dāng)回溯的索引越界是，即Value[nOffset]的nOffset > CurrentBar時(shí)，會(huì)是無(wú)效值。
新版本中，這種情況下會(huì)用該數(shù)據(jù)源的第1個(gè)值代替。
6、疊加數(shù)據(jù)時(shí)補(bǔ)齊數(shù)據(jù)方式：【new】
多個(gè)商品進(jìn)行疊加時(shí)，可能在數(shù)據(jù)的前段出現(xiàn)某個(gè)商品有數(shù)據(jù)，但其他商品無(wú)數(shù)據(jù)，舊版本會(huì)使用無(wú)效值填充。
新版本使用第一個(gè)有效的Bar的Open填充高開(kāi)低收，成交量設(shè)置為0，持倉(cāng)量設(shè)置為第一個(gè)有效Bar的持倉(cāng)量。
7、公式應(yīng)用全局變量擴(kuò)容：
單個(gè)公式應(yīng)用的全局變量從50個(gè)擴(kuò)充500個(gè)。
8、單個(gè)圖表內(nèi)多個(gè)公式之間的相關(guān)性：
舊版本中，單個(gè)圖表中的多個(gè)交易指令會(huì)相互影響，形成干擾。雖然利于將開(kāi)平倉(cāng)等指令進(jìn)行模塊化，但不利于利用資源。
新版本中，單個(gè)圖表中的多個(gè)公式應(yīng)用就像以前的多個(gè)技術(shù)指標(biāo)一樣，不再有相關(guān)性。這樣就可以很容易的單個(gè)圖表驅(qū)動(dòng)多個(gè)交易系統(tǒng)，節(jié)省電腦資源。
9、公式編譯提速：
調(diào)整舊版本所有公式聯(lián)編的架構(gòu)，客戶(hù)修改用戶(hù)函數(shù)時(shí)，需要重新編譯所有的自定義公式應(yīng)用，編譯公式應(yīng)用時(shí)，只需要編譯當(dāng)前公式應(yīng)用即可。
如果客戶(hù)完全了解用戶(hù)函數(shù)和公式應(yīng)用的調(diào)用關(guān)系，在開(kāi)發(fā)調(diào)試用戶(hù)函數(shù)過(guò)程中先選擇單獨(dú)編譯用戶(hù)函數(shù)，等用戶(hù)函數(shù)算法穩(wěn)定之后，再全部編譯一次，這樣可以大幅提升系統(tǒng)開(kāi)發(fā)速度。
10、交易策略參數(shù)優(yōu)化提速：
通過(guò)調(diào)整價(jià)格，公式運(yùn)行速度得到近10倍的提升，并增加了多線(xiàn)程測(cè)試，在性能強(qiáng)勁的電腦上，可以達(dá)到舊版本幾十倍的測(cè)試速度。可以考慮攢錢(qián)買(mǎi)32核電腦進(jìn)行測(cè)試了。
另外，交易策略的參數(shù)優(yōu)化增加了參數(shù)淘汰率，要使用淘汰算法，需要將重要的參數(shù)放在前面，測(cè)試完一個(gè)參數(shù)之后，按比例淘汰較差的參數(shù)。提升測(cè)試效率。
11、投資組合測(cè)試報(bào)告：
單個(gè)圖表可以支持多個(gè)交易系統(tǒng)的執(zhí)行，同時(shí)我們?cè)黾恿藢?duì)多個(gè)交易系統(tǒng)的測(cè)試報(bào)告組合分析。方便評(píng)估多個(gè)系統(tǒng)的組合效果。
12、公式導(dǎo)入導(dǎo)出中增加無(wú)源碼模式：
對(duì)于用戶(hù)的公式應(yīng)用，考慮到安全問(wèn)題，我們?cè)黾恿藷o(wú)源碼加密的方式，將執(zhí)行文件直接導(dǎo)入導(dǎo)出，方便交易系統(tǒng)的應(yīng)用。為了控制時(shí)間和權(quán)限，用戶(hù)可以在公式代碼中增加時(shí)間驗(yàn)證和賬戶(hù)驗(yàn)證，這樣編譯后的公式在應(yīng)用過(guò)程中再無(wú)后顧之憂(yōu)。
13、訊號(hào)消失的處理機(jī)制調(diào)整：
舊版本中，如果出現(xiàn)系統(tǒng)的訊號(hào)消失，會(huì)反復(fù)開(kāi)倉(cāng)，導(dǎo)致頭寸完全混亂，并可能出現(xiàn)巨大的虧損。
新版本中，對(duì)于用戶(hù)操作失誤寫(xiě)出的訊號(hào)消失的系統(tǒng)，第一次發(fā)單之后，不在重復(fù)發(fā)單，當(dāng)出現(xiàn)訊號(hào)消失時(shí)，還會(huì)彈出提示，提醒用戶(hù)修改系統(tǒng)代碼。
14、循環(huán)代碼體內(nèi)調(diào)用序列函數(shù)的支持：
函數(shù)代碼內(nèi)有使用序列變量或序列參數(shù)進(jìn)行計(jì)算的稱(chēng)為序列函數(shù)，舊版本中在循環(huán)體內(nèi)調(diào)用序列函數(shù)會(huì)出現(xiàn)計(jì)算出錯(cuò)的問(wèn)題，新版本對(duì)于這種情況進(jìn)行了修復(fù)。
但要確保這種寫(xiě)法的正確執(zhí)行，必須保證每個(gè)Bar，這個(gè)循環(huán)體的執(zhí)行次數(shù)都是一樣的。否則仍然會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。同樣的原理，If條件語(yǔ)句里面不能使用序列函數(shù)進(jìn)行計(jì)算。
下面是一個(gè)錯(cuò)誤寫(xiě)法的例子:
If(MarketPosition!=1 && CrossOver(Avg1,Avg2))
{
Buy....
}
因?yàn)镸arketPosition在等于1的情況下，會(huì)導(dǎo)致后面的語(yǔ)句不被執(zhí)行，這樣，就不是每個(gè)Bar都調(diào)用了該序列函數(shù)。就會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)計(jì)算出錯(cuò)。
正確的寫(xiě)法如下:
MyBuyCondition = CrossOver(Avg1,Avg2);
If(MarketPosition!=1 && MyBuyCondition )
{
Buy...
}
15、函數(shù)序列參數(shù)的輸入值驗(yàn)證：
舊版本中，CrossOver這樣的函數(shù)，因?yàn)閮蓚€(gè)參數(shù)都是序列參數(shù)，只能使用兩個(gè)序列變量，比如Avg1,Avg2作為參數(shù)進(jìn)行傳入。不能使用CrossOver(Close,1000)這樣的寫(xiě)法。為此，舊版本中還增加了CrossOverHor這樣的函數(shù)來(lái)處理這種情況。
新版本中，可以直接傳入普通值進(jìn)行計(jì)算，甚至傳入數(shù)據(jù)的回溯值。舊版本中CrossOver(Close[1],Avg1)；這樣的寫(xiě)法是正確的，但CrossOver(Close[1],Avg1[1])則是錯(cuò)誤的，新版本則可以支持后面的寫(xiě)法。
16、用戶(hù)函數(shù)中可以使用所有系統(tǒng)函數(shù)：
這樣可以很方便的封裝交易指令和算法。
17、訊號(hào)發(fā)生的時(shí)間如果不在圖表最后Bar時(shí)間的附近，將會(huì)被忽略。
日線(xiàn)及以上周期要求訊號(hào)發(fā)生的日期和最后Bar的日期相同；
1分鐘及以上周期要求訊號(hào)發(fā)生的時(shí)間和最后Bar的時(shí)間誤差不超過(guò)5分鐘。
Tick和10秒周期要求訊號(hào)發(fā)生的時(shí)間和最后Bar的時(shí)間誤差不超過(guò)1分鐘。
通過(guò)這個(gè)時(shí)間限定，防止最后Bar上較早前的訊號(hào)在重新啟動(dòng)時(shí)發(fā)單。
18、使用引用參數(shù)的函數(shù)【new】
舊版本在使用引用參數(shù)時(shí)可以傳入序列變量，普通變量和引用參數(shù)值。
新版本在使用引用參數(shù)時(shí)只能傳入普通變量和引用參數(shù)值。
公式升級(jí)，改動(dòng)較多，未能一一列出，等待繼續(xù)完善！ - TB技術(shù)人員：
好期待新版本啊 ，
- TB客服：
非常需要：
1、疊加商品可以進(jìn)行交易和測(cè)試：
舊版本只能使用Buy(1,MyPrice);這樣的語(yǔ)句進(jìn)行交易，新版本可以使用Data1.Buy(1,MyPrice)，以及Data1.MarketPosition這樣的函數(shù)獲取交易狀態(tài)。大部分函數(shù)都支持使用Data#.前綴進(jìn)行調(diào)用。這樣可以方便的實(shí)現(xiàn)多個(gè)商品的，單個(gè)系統(tǒng)的組合測(cè)試，可以測(cè)試套利和對(duì)沖系統(tǒng)。
3、增加投資組合函數(shù)：
增加portfolio_XXX類(lèi)型的函數(shù)，用戶(hù)獲取當(dāng)前圖表，當(dāng)前公式應(yīng)用對(duì)應(yīng)的投資組合的狀態(tài)和性能信息。
只是希望TBV4比以前的版本皮實(shí)點(diǎn)，總感覺(jué)TB很好甚至是精美，可有點(diǎn)脆弱不皮實(shí)，也可能精美復(fù)雜的東西都不皮實(shí)，是我的要求太高了吧。 - 網(wǎng)友回復(fù)：
期待新版本。
“最終目標(biāo)文件編譯錯(cuò)誤”這個(gè)問(wèn)題有沒(méi)有解決？ - 網(wǎng)友回復(fù)：
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